PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

SGOIX управляется First Eagle. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 8.31% против 14.08% соответственно.

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий SGOIX и FLCPX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

SGOIX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.98

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.50

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.33

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

6.39

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.98

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.84

+0.04

Корреляция

Корреляция между SGOIX и FLCPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и FLCPX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и FLCPX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, примерно равная максимальной просадке FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOIXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-33.87%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.14%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-24.40%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

-33.87%

+9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.23%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.24%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.53%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и FLCPX

First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOIXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.34%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.53%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

18.33%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

17.08%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

18.15%

-6.78%