PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с FESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOIX с FESGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGOIX (First Eagle Overseas Fund Class I) and FESGX (First Eagle Global Fund Class C) are both mutual funds - SGOIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by First Eagle, while FESGX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle. Over the past 10 years, SGOIX returned 8.61%/yr vs 9.41%/yr for FESGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SGOIX charges 0.88%/yr vs 1.86%/yr for FESGX.

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и FESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у FESGX с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям FESGX по среднегодовой доходности: 8.61% против 9.41% соответственно.

SGOIX

1 день
0.41%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.73%
6 месяцев
13.21%
1 год
30.10%
3 года*
19.37%
5 лет*
10.33%
10 лет*
8.61%

FESGX

1 день
0.10%
1 месяц
3.28%
С начала года
8.22%
6 месяцев
10.17%
1 год
26.64%
3 года*
18.22%
5 лет*
10.10%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOIX и FESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		10.73%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		8.22%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%

Correlation

The correlation between SGOIX and FESGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г.

0.90

The correlation between SGOIX and FESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

First Eagle Global Fund Class C

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с SPYSGOIX с ^GSPCSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDOG
Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с JNSMXFESGX с GBMFXFESGX с FEURXFESGX с LFMIXFESGX с GBFFXFESGX с RAPZXFESGX с PFADX

Доходность на риск

SGOIX vs. FESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c FESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXFESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.42

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.25

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.55

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

8.89

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. FESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESGX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и FESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXFESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.70

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и FESGX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и FESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOIXFESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-37.54%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.58%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.35%

-10.58%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-20.00%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

-27.77%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.44%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.53%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.02%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и FESGX

First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с First Eagle Global Fund Class C (FESGX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOIXFESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.94%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.12%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

11.15%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

11.96%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.42%

12.50%

-1.08%

Сравнение комиссий SGOIX и FESGX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FESGX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и FESGX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности FESGX в 8.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		8.48%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		7.64%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SGOIX and FESGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGOIX has higher volatility (3.39%) compared to FESGX (2.94%). In terms of maximum drawdown, SGOIX dropped -35.54% vs FESGX's -37.54%.

SGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOIX и FESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор