PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с FENI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с FENI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI).

SGOIX управляется First Eagle. FENI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и FENI

2026 (YTD)202520242023
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%3.83%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		4.43%37.27%6.95%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у FENI с доходностью 4.43%.

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%

FENI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.40%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.74%
1 год
31.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

Fidelity Enhanced International ETF

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO
Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с VEAFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с FOSFX

Сравнение комиссий SGOIX и FENI

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FENI в 0.28%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FENI
Fidelity Enhanced International ETF

Доходность на риск

SGOIX vs. FENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXFENIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.73

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.39

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.76

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

10.55

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. FENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENI равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXFENIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.73

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.48

-0.60

Корреляция

Корреляция между SGOIX и FENI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и FENI

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности FENI в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		3.03%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и FENI

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и FENI.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOIXFENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-14.20%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.49%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.53%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-2.26%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.00%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и FENI

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) составляет 6.40%, в то время как у Fidelity Enhanced International ETF (FENI) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOIXFENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.81%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

11.52%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

18.28%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

15.34%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

15.34%

-3.97%