Сравнение SGLP.L с TLT
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLP.L returned 13.44%/yr vs -1.10%/yr for TLT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и TLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 13.44% против -1.10% соответственно.
SGLP.L
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 19.60%
- 10 лет*
- 13.44%
TLT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- -1.10%
Сравнение доходности по годам SGLP.L и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 1.23% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.65% | -3.18% | -6.45% | -2.37% | -23.06% | -3.70% | 14.68% | 9.78% | 4.22% | -0.26% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and TLT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.19 |
The correlation between SGLP.L and TLT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. TLT — Ранг доходности на риск
SGLP.L
TLT
Сравнение SGLP.L c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.61 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 1.29 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и TLT
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки TLT в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -50.13% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -8.29% | -14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -17.82% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -40.04% | +17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -50.13% | +27.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -46.45% | +28.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.72% | -19.61% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 3.93% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и TLT
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 2.25% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.83% | 7.26% | +13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 9.96% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 16.40% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.97% | +1.80% |
Сравнение комиссий SGLP.L и TLT
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и TLT
SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.57% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and TLT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
SGLP.L is categorized as Gold, while TLT is Government Bonds. SGLP.L tracks Gold, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор