PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGLP.L с COMM.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLP.L с COMM.L

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L).

SGLP.L и COMM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. COMM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGLP.L или COMM.L.

Доходность

Сравнение доходности SGLP.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGLP.L:

1.95

COMM.L:

-0.16

Коэф-т Сортино

SGLP.L:

2.70

COMM.L:

0.02

Коэф-т Омега

SGLP.L:

1.36

COMM.L:

1.00

Коэф-т Кальмара

SGLP.L:

4.79

COMM.L:

-0.03

Коэф-т Мартина

SGLP.L:

12.70

COMM.L:

-0.13

Индекс Язвы

SGLP.L:

2.51%

COMM.L:

6.08%

Дневная вол-ть

SGLP.L:

16.06%

COMM.L:

13.59%

Макс. просадка

SGLP.L:

-38.83%

COMM.L:

-28.49%

Текущая просадка

SGLP.L:

-4.90%

COMM.L:

-22.16%

Доходность по периодам

С начала года, SGLP.L показывает доходность 16.70%, что значительно выше, чем у COMM.L с доходностью -2.50%.

SGLP.L

С начала года
16.70%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
14.41%
1 год
31.50%
3 года*
18.64%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.25%

COMM.L

С начала года
-2.50%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
-3.56%
1 год
-2.15%
3 года*
-3.91%
5 лет*
9.96%
10 лет*
N/A
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold A

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Сравнение комиссий SGLP.L и COMM.L

SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии COMM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGLP.L и COMM.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLP.L
Ранг риск-скорректированной доходности SGLP.L, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
COMM.L
Ранг риск-скорректированной доходности COMM.L, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGLP.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGLP.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа COMM.L равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLP.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между SGLP.L и COMM.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLP.L и COMM.L

Ни SGLP.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGLP.L и COMM.L

Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки COMM.L в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и COMM.L.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SGLP.L и COMM.L

Текущая волатильность для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) составляет 4.64%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...