Сравнение SGLP.L с GSSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).
SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и GSSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGLP.L и GSSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 12.04% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 1.37% | -1.02% | 6.36% | 0.02% | 5.11% | 0.08% | 2.74% | 2.73% | 5.91% | -7.18% |
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как GSSRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSSRX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 15.21% против 3.12% соответственно.
SGLP.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 25.07%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 23.33%
- 10 лет*
- 15.21%
GSSRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGLP.L и GSSRX
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.
Доходность на риск
SGLP.L vs. GSSRX — Ранг доходности на риск
SGLP.L
GSSRX
Сравнение SGLP.L c GSSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLP.L | GSSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.25 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 0.41 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.05 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.45 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 0.85 | +10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLP.L | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.25 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.35 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.34 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SGLP.L и GSSRX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и GSSRX
SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и GSSRX
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки GSSRX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и GSSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGLP.L | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -9.03% | -29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -1.62% | -16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -8.88% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -9.03% | -13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -1.11% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -1.27% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 0.37% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и GSSRX
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 2.30% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.06% | 4.82% | +16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 7.18% | +17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 8.09% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 9.18% | +6.52% |