PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGLP.L с GSSRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLP.L с GSSRX

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).

SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGLP.L или GSSRX.

Доходность

Сравнение доходности SGLP.L и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGLP.L:

1.95

GSSRX:

2.63

Коэф-т Сортино

SGLP.L:

2.70

GSSRX:

4.90

Коэф-т Омега

SGLP.L:

1.36

GSSRX:

1.67

Коэф-т Кальмара

SGLP.L:

4.79

GSSRX:

5.51

Коэф-т Мартина

SGLP.L:

12.70

GSSRX:

15.71

Индекс Язвы

SGLP.L:

2.51%

GSSRX:

0.39%

Дневная вол-ть

SGLP.L:

16.06%

GSSRX:

2.24%

Макс. просадка

SGLP.L:

-38.83%

GSSRX:

-8.50%

Текущая просадка

SGLP.L:

-4.90%

GSSRX:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, SGLP.L показывает доходность 16.70%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 12.25% против 2.35% соответственно.

SGLP.L

С начала года
16.70%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
14.41%
1 год
31.50%
3 года*
18.64%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.25%

GSSRX

С начала года
2.89%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
2.78%
1 год
5.86%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold A

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Сравнение комиссий SGLP.L и GSSRX

SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.

GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGLP.L и GSSRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLP.L
Ранг риск-скорректированной доходности SGLP.L, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг риск-скорректированной доходности GSSRX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGLP.L c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGLP.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSSRX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLP.L и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между SGLP.L и GSSRX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLP.L и GSSRX

SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.71%3.93%3.15%2.18%1.40%2.21%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%

Просадки

Сравнение просадок SGLP.L и GSSRX

Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки GSSRX в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и GSSRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SGLP.L и GSSRX

Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...