PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGLP.L с GSSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLP.L с GSSRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund) are both funds - SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold, while GSSRX is a Short-Term Bond fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, SGLP.L returned 11.34%/yr vs 2.13%/yr for GSSRX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for GSSRX.

Доходность

Сравнение доходности SGLP.L и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLP.L торгуется в GBp, в то время как GSSRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSSRX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLP.L показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у GSSRX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 11.34% против 2.13% соответственно.

SGLP.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-7.61%
6 месяцев
-13.55%
С начала года
-7.05%
1 год
18.93%
3 года*
25.73%
5 лет*
17.63%
10 лет*
11.34%

GSSRX

1 день
-0.99%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
-0.05%
С начала года
0.53%
1 год
3.33%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLP.L и GSSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		-7.05%53.60%28.14%7.26%11.83%-2.88%19.99%14.65%4.31%1.64%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		0.53%-1.02%6.36%0.02%5.11%0.08%2.74%2.73%5.91%-7.18%

Correlation

The correlation between SGLP.L and GSSRX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.25

The correlation between SGLP.L and GSSRX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold A

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с SGLP.L:
SGLP.L с SGLS.LSGLP.L с SSLN.LSGLP.L с GLDSGLP.L с AAPLSGLP.L с SGLN.LSGLP.L с IAUMSGLP.L с COMM.L
Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с BSBIXGSSRX с ASBAXGSSRX с PTLDXGSSRX с PFIIXGSSRX с FSHBXGSSRX с STBCX

Доходность на риск

SGLP.L vs. GSSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLP.L c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGLP.LGSSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.51

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.77

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.63

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

1.71

+0.18

SGLP.L vs. GSSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLP.L на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа GSSRX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLP.L и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLP.L и GSSRX

Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки GSSRX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и GSSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLP.LGSSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-15.58%

-48.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-5.11%

-19.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-8.71%

-16.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-15.58%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.87%

-15.58%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-5.05%

-19.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.66%

-6.05%

-25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.97%

1.86%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLP.L и GSSRX

Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLP.LGSSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

1.95%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.08%

4.76%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

6.32%

+18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

8.03%

+13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

8.38%

+9.91%

Сравнение комиссий SGLP.L и GSSRX

SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLP.L и GSSRX

SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		4.37%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGLP.L and GSSRX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и GSSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор