Сравнение SGLP.L с GSSRX

С начала года, SGLP.L показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 12.48% против 2.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGLP.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSSRX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLP.L и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки GSSRX в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и GSSRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.