PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLP.L с GSSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLP.L с GSSRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund) are both funds - SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold, while GSSRX is a Short-Term Bond fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, SGLP.L returned 11.56%/yr vs 2.80%/yr for GSSRX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for GSSRX.

Доходность

Сравнение доходности SGLP.L и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLP.L торгуется в GBp, в то время как GSSRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSSRX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLP.L показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у GSSRX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 11.56% против 2.80% соответственно.

SGLP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-9.15%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-8.44%
1 год
24.68%
3 года*
26.04%
5 лет*
18.76%
10 лет*
11.56%

GSSRX

1 день
0.36%
1 месяц
2.50%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.79%
1 год
8.23%
3 года*
3.99%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLP.L и GSSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		-4.91%53.60%28.14%7.26%11.83%-2.88%19.99%14.65%4.31%1.64%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.06%-1.02%6.36%0.02%5.11%0.08%2.74%2.73%5.91%-7.18%

Correlation

The correlation between SGLP.L and GSSRX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.25

The correlation between SGLP.L and GSSRX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold A

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с SGLP.L:
SGLP.L с SGLS.LSGLP.L с SSLN.LSGLP.L с GLDSGLP.L с AAPLSGLP.L с IAUMSGLP.L с COMM.LSGLP.L с SGLN.L
Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с ASBAXGSSRX с BSBIXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBXGSSRX с STBCX

Доходность на риск

SGLP.L vs. GSSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLP.L c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGLP.LGSSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.25

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.86

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.54

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

4.25

-1.27

SGLP.L vs. GSSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLP.L на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSSRX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLP.L и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLP.L и GSSRX

Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки GSSRX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и GSSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLP.LGSSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-15.58%

-48.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.15%

-5.11%

-18.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.15%

-8.71%

-14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-15.58%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.15%

-15.58%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.15%

-2.67%

-20.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.70%

-6.06%

-25.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

1.85%

+6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLP.L и GSSRX

Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLP.LGSSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

1.41%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

4.72%

+16.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

6.31%

+17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

8.03%

+13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

8.54%

+9.79%

Сравнение комиссий SGLP.L и GSSRX

SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLP.L и GSSRX

SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		4.35%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGLP.L and GSSRX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и GSSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор