PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SGLP.L с GSSRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGLP.L и GSSRX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SGLP.L и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.60%
1.91%
SGLP.L
GSSRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGLP.L:

2.64

GSSRX:

1.89

Коэф-т Сортино

SGLP.L:

3.59

GSSRX:

3.03

Коэф-т Омега

SGLP.L:

1.48

GSSRX:

1.41

Коэф-т Кальмара

SGLP.L:

5.91

GSSRX:

3.87

Коэф-т Мартина

SGLP.L:

13.64

GSSRX:

9.63

Индекс Язвы

SGLP.L:

2.66%

GSSRX:

0.45%

Дневная вол-ть

SGLP.L:

13.68%

GSSRX:

2.29%

Макс. просадка

SGLP.L:

-38.83%

GSSRX:

-8.54%

Текущая просадка

SGLP.L:

-0.60%

GSSRX:

-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, SGLP.L показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 9.75% против 2.07% соответственно.


SGLP.L

С начала года

5.27%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

15.28%

1 год

35.70%

5 лет

12.90%

10 лет

9.75%

GSSRX

С начала года

-0.21%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

1.91%

1 год

4.13%

5 лет

1.82%

10 лет

2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGLP.L и GSSRX

SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.


GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
График комиссии GSSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SGLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGLP.L и GSSRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLP.L
Ранг риск-скорректированной доходности SGLP.L, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

GSSRX
Ранг риск-скорректированной доходности GSSRX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGLP.L c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGLP.L, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.242.03
Коэффициент Сортино SGLP.L, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.913.30
Коэффициент Омега SGLP.L, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.46
Коэффициент Кальмара SGLP.L, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.184.06
Коэффициент Мартина SGLP.L, с текущим значением в 11.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.1210.12
SGLP.L
GSSRX

Показатель коэффициента Шарпа SGLP.L на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа GSSRX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLP.L и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.24
2.03
SGLP.L
GSSRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLP.L и GSSRX

SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
3.61%3.60%3.15%2.18%1.36%2.16%2.86%2.55%2.21%2.08%2.43%1.61%

Просадки

Сравнение просадок SGLP.L и GSSRX

Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки GSSRX в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и GSSRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.62%
-0.72%
SGLP.L
GSSRX

Волатильность

Сравнение волатильности SGLP.L и GSSRX

Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.55%
0.39%
SGLP.L
GSSRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab