PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLP.L с GSSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLP.L с GSSRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and GSSRX (Goldman Sachs Short Duration Bond Fund) are both funds - SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while GSSRX is a Short-Term Bond fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, SGLP.L returned 14.26%/yr vs 3.22%/yr for GSSRX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for GSSRX.

Доходность

Сравнение доходности SGLP.L и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLP.L торгуется в GBp, в то время как GSSRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSSRX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLP.L показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 14.26% против 3.22% соответственно.

SGLP.L

1 день
0.70%
1 месяц
-1.36%
С начала года
3.97%
6 месяцев
5.45%
1 год
33.77%
3 года*
28.15%
5 лет*
19.87%
10 лет*
14.26%

GSSRX

1 день
0.25%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.55%
3 года*
2.47%
5 лет*
3.12%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLP.L и GSSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		3.97%53.60%28.14%7.26%11.83%-2.88%19.99%14.65%4.31%1.64%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		1.13%-1.02%6.36%0.02%5.11%0.08%2.74%2.73%5.91%-7.18%

Correlation

The correlation between SGLP.L and GSSRX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.25

The correlation between SGLP.L and GSSRX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold A

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с SGLP.L:
SGLP.L с SSLN.LSGLP.L с SGLS.LSGLP.L с GLDSGLP.L с AAPLSGLP.L с IAUMSGLP.L с COMM.LSGLP.L с SEGA.L
Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с ASBAXGSSRX с BSBIXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBXGSSRX с STBCX

Доходность на риск

SGLP.L vs. GSSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLP.L c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLP.LGSSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.86

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.30

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.07

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

2.94

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLP.L vs. GSSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLP.L на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа GSSRX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLP.L и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLP.LGSSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.86

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.39

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.35

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SGLP.L и GSSRX

Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки GSSRX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и GSSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLP.LGSSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-15.58%

-23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-5.11%

-12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-8.71%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-15.58%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-15.58%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.97%

-4.49%

-11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-6.07%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

1.85%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLP.L и GSSRX

Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLP.LGSSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

1.56%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

4.68%

+15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

6.34%

+16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

8.04%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

9.14%

+6.58%

Сравнение комиссий SGLP.L и GSSRX

SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLP.L и GSSRX

SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		4.35%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGLP.L and GSSRX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и GSSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор