PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGLP.L с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLP.L с GLD

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и SPDR Gold Trust (GLD).

SGLP.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGLP.L или GLD.

Доходность

Сравнение доходности SGLP.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGLP.L:

1.95

GLD:

2.24

Коэф-т Сортино

SGLP.L:

2.70

GLD:

3.05

Коэф-т Омега

SGLP.L:

1.36

GLD:

1.38

Коэф-т Кальмара

SGLP.L:

4.79

GLD:

4.87

Коэф-т Мартина

SGLP.L:

12.70

GLD:

13.03

Индекс Язвы

SGLP.L:

2.51%

GLD:

3.03%

Дневная вол-ть

SGLP.L:

16.06%

GLD:

17.79%

Макс. просадка

SGLP.L:

-38.83%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

SGLP.L:

-4.90%

GLD:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, SGLP.L показывает доходность 16.70%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 12.25% против 10.56% соответственно.

SGLP.L

С начала года
16.70%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
14.41%
1 год
31.50%
3 года*
18.64%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.25%

GLD

С начала года
25.62%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
24.37%
1 год
39.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold A

SPDR Gold Trust

Сравнение комиссий SGLP.L и GLD

SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Trust
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGLP.L и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLP.L
Ранг риск-скорректированной доходности SGLP.L, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGLP.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGLP.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLP.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между SGLP.L и GLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLP.L и GLD

Ни SGLP.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGLP.L и GLD

Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и GLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SGLP.L и GLD

Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...