Сравнение SGLP.L с RSBT
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. SGLP.L is passively managed, while RSBT is actively managed. Over the past 3 years, SGLP.L returned 26.66%/yr vs 1.13%/yr for RSBT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и RSBT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как RSBT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSBT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 6.96%.
SGLP.L
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.00%
RSBT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLP.L и RSBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -1.79% | 53.60% | 28.14% | 3.68% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.96% | 2.45% | -1.20% | -16.43% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and RSBT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. RSBT — Ранг доходности на риск
SGLP.L
RSBT
Сравнение SGLP.L c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | RSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.27 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 11.51 | -7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и RSBT
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки RSBT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и RSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -30.34% | -33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -5.67% | -17.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -21.81% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.62% | -11.96% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.72% | -17.64% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 2.11% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и RSBT
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.20% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.61% | 10.39% | +10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 13.53% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 14.08% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 14.08% | +4.68% |
Сравнение комиссий SGLP.L и RSBT
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и RSBT
SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.01% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and RSBT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
SGLP.L is categorized as Gold, while RSBT is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Return Stacked. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.97% for RSBT.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и RSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор