Сравнение SGLP.L с MDLZ
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) is Gold fund tracking the Gold, while MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SGLP.L returned 13.44%/yr vs 6.56%/yr for MDLZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и MDLZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как MDLZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDLZ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 15.75%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 13.44% против 6.56% соответственно.
SGLP.L
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 19.60%
- 10 лет*
- 13.44%
MDLZ
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам SGLP.L и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 1.23% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.75% | -13.65% | -13.82% | 5.62% | 15.16% | 16.97% | 5.39% | 35.08% | 1.41% | -10.09% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and MDLZ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.05 |
The correlation between SGLP.L and MDLZ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
SGLP.L
MDLZ
Сравнение SGLP.L c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.15 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -0.27 | +4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и MDLZ
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки MDLZ в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -34.14% | -29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -25.86% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -33.36% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -34.14% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -34.14% | +11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -20.42% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.72% | -7.70% | -24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 14.38% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и MDLZ
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.96% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.83% | 16.39% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 21.78% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 19.40% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 21.48% | -2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и MDLZ
SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and MDLZ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор