PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLP.L с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGLP.L и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLP.L торгуется в GBp, в то время как BTAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTAL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLP.L показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -19.75%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 13.00% против -4.56% соответственно.


SGLP.L

1 день
2.85%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-1.95%
1 год
24.73%
3 года*
26.66%
5 лет*
18.64%
10 лет*
13.00%

BTAL

1 день
0.00%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-19.75%
6 месяцев
-19.47%
1 год
-36.67%
3 года*
-13.94%
5 лет*
-3.96%
10 лет*
-4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLP.L и BTAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
-1.79%53.60%28.14%7.26%11.83%-2.88%19.99%14.65%4.31%1.64%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
-19.75%-25.86%14.80%-19.35%34.81%-5.93%-16.39%-2.77%21.95%-10.60%

Correlation

The correlation between SGLP.L and BTAL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

0.12

The correlation between SGLP.L and BTAL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Physical Gold A

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

SGLP.L vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLP.L c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGLP.LBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.77

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.96

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

-1.65

+5.17

SGLP.L vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLP.L на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLP.L и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLP.L и BTAL

Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки BTAL в -56.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGLP.LBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-56.91%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-37.01%

+14.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-47.21%

+24.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-49.58%

+26.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-56.91%

+34.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.62%

-56.68%

+36.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.72%

-23.69%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

21.65%

-14.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLP.L и BTAL

Текущая волатильность для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) составляет 6.68%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGLP.LBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

9.39%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.61%

18.98%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

25.02%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

22.67%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

21.37%

-2.61%

Сравнение комиссий SGLP.L и BTAL

SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLP.L и BTAL

SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SGLP.L and BTAL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

SGLP.L is categorized as Gold, while BTAL is Long-Short. SGLP.L tracks Gold, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and AGF. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 2.11% for BTAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор