Сравнение SGLP.L с BTAL
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLP.L returned 13.00%/yr vs -4.56%/yr for BTAL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и BTAL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как BTAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTAL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -19.75%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 13.00% против -4.56% соответственно.
SGLP.L
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.00%
BTAL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -19.75%
- 6 месяцев
- -19.47%
- 1 год
- -36.67%
- 3 года*
- -13.94%
- 5 лет*
- -3.96%
- 10 лет*
- -4.56%
Сравнение доходности по годам SGLP.L и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -1.79% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -19.75% | -25.86% | 14.80% | -19.35% | 34.81% | -5.93% | -16.39% | -2.77% | 21.95% | -10.60% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and BTAL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | 0.12 |
The correlation between SGLP.L and BTAL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. BTAL — Ранг доходности на риск
SGLP.L
BTAL
Сравнение SGLP.L c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.77 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.96 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | -1.65 | +5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и BTAL
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки BTAL в -56.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -56.91% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -37.01% | +14.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -47.21% | +24.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -49.58% | +26.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -56.91% | +34.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.62% | -56.68% | +36.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.72% | -23.69% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 21.65% | -14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и BTAL
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) составляет 6.68%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 9.39% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.61% | 18.98% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 25.02% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 22.67% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 21.37% | -2.61% |
Сравнение комиссий SGLP.L и BTAL
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и BTAL
SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and BTAL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
SGLP.L is categorized as Gold, while BTAL is Long-Short. SGLP.L tracks Gold, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and AGF. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 2.11% for BTAL.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор