PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLC с USDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - SGLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Summit Global Investments, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, SGLC returned 33.91% vs 6.55% for USDX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SGLC charges 0.85%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности SGLC и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 2.30%.

SGLC

1 день
0.35%
1 месяц
5.34%
С начала года
14.85%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.91%
3 года*
22.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
0.51%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.72%
1 год
6.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLC и USDX

2026 (YTD)20252024
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		14.85%17.30%10.87%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.30%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between SGLC and USDX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.02

Сравнение распределения секторов SGLC и USDX

Секторы
SGLC
USDX

Технологии

32.4%

-

Финансовые услуги

14.9%
84.7%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.9%

-

Промышленность

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Энергетика

2.9%

-

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

SGLC
32.4%
USDX

-

Финансовые услуги

SGLC
14.9%
USDX
84.7%

Коммуникационные услуги

SGLC
11.2%
USDX

-

Потребительский циклический сектор

SGLC
10.1%
USDX

-

Здравоохранение

SGLC
9.9%
USDX

-

Промышленность

SGLC
6.5%
USDX

-

Потребительский защитный сектор

SGLC
5.4%
USDX

-

Сырьевые материалы

SGLC
3.1%
USDX

-

Энергетика

SGLC
2.9%
USDX

-

Недвижимость

SGLC
2.5%
USDX

-

Коммунальные услуги

SGLC
1.2%
USDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с JEPISGLC с SPYSGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

SGLC vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.31

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
5.27

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.84

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

7.02

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

48.14

-32.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDX равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.31

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

4.02

-2.58

Просадки

Сравнение просадок SGLC и USDX

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLCUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-0.94%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-0.94%

-8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.14%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-0.06%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.14%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и USDX

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLCUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

1.09%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

1.80%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

1.99%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

1.71%

+14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

1.71%

+14.32%

Сравнение комиссий SGLC и USDX

SGLC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и USDX

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности USDX в 5.88%

ПозицияTTM202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.20%0.23%8.68%1.49%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.88%5.88%4.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGLC and USDX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGLC has higher volatility (3.26%) compared to USDX (1.09%). In terms of maximum drawdown, SGLC dropped -20.24% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, SGLC leads with 33.91% vs 6.55% for USDX. On fees, SGLC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SGLC has performed better with a 33.91% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGLC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 0.20% for SGLC.

SGLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while USDX is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.85% for SGLC and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLC и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор