Сравнение SGLC с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
SGLC и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SGLC и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGLC и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | -2.12% | 17.30% | 10.87% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.28% | 6.25% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.
SGLC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGLC и USDX
SGLC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
SGLC vs. USDX — Ранг доходности на риск
SGLC
USDX
Сравнение SGLC c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLC | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 3.26 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 5.09 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.83 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 6.24 | -4.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 33.37 | -25.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLC | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 3.26 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 4.44 | -3.32 |
Корреляция
Корреляция между SGLC и USDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLC и USDX
Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности USDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 0.24% | 0.23% | 8.68% | 1.49% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGLC и USDX
Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGLC | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -0.94% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -0.94% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | 0.00% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -0.06% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.18% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLC и USDX
SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGLC | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 0.48% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 1.39% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 1.78% | +17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 1.57% | +14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 1.57% | +14.61% |