Сравнение SGLC с PSMD
SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both exchange-traded funds - SGLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Summit Global Investments, while PSMD is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past 3 years, SGLC returned 21.87%/yr vs 12.42%/yr for PSMD. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. SGLC charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.
Доходность
Сравнение доходности SGLC и PSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLC показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 7.44%.
SGLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.92%
- 6 месяцев
- 16.05%
- С начала года
- 18.93%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.01%
PSMD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 7.44%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.62K | $12.44K | $36.49K | |
| $645.34K | $526.39K | $538.05K |
Сравнение доходности по годам SGLC и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 18.93% | 17.30% | 20.19% | 19.30% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 7.44% | 11.45% | 12.78% | 12.33% |
Correlation
The correlation between SGLC and PSMD is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between SGLC and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SGLC и PSMD
Секторы
SGLC
PSMD
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Технологии
SGLC
PSMD
Финансовые услуги
SGLC
PSMD
Коммуникационные услуги
SGLC
PSMD
Здравоохранение
SGLC
PSMD
Потребительский циклический сектор
SGLC
PSMD
Промышленность
SGLC
PSMD
Потребительский защитный сектор
SGLC
PSMD
Энергетика
SGLC
PSMD
Недвижимость
SGLC
PSMD
Сырьевые материалы
SGLC
PSMD
Коммунальные услуги
SGLC
PSMD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLC vs. PSMD — Ранг доходности на риск
SGLC
PSMD
Сравнение SGLC c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLC | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.10 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 16.06 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLC и PSMD
Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и PSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLC | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -11.96% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -4.42% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | -10.70% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -1.62% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 0.85% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLC и PSMD
SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLC | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 1.54% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 4.86% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 5.77% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 8.66% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 8.41% | +7.66% |
Сравнение комиссий SGLC и PSMD
SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLC и PSMD
Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 0.20% | 0.23% | 8.68% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLC and PSMD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGLC has higher volatility (4.81%) compared to PSMD (1.54%). In terms of maximum drawdown, SGLC dropped -20.24% vs PSMD's -11.96%.
On 3-year performance, SGLC leads with 21.87% vs 12.42% for PSMD. On fees, PSMD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SGLC has performed better with a 21.87% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for SGLC.
SGLC has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for PSMD.
SGLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSMD is Defined Outcome. They also come from different issuers: Summit Global Investments and Pacer. Their fees differ too: 0.85% for SGLC and 0.75% for PSMD.
PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGLC и PSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор