Сравнение SGLC с GXLC
SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SGLC is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SGLC charges 0.85%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SGLC и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLC показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
SGLC
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 12.40%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLC и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 14.68% | 4.80% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SGLC and GXLC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLC vs. GXLC — Ранг доходности на риск
SGLC
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SGLC c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLC | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLC и GXLC
Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -9.08% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.09% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -1.54% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLC и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 13.53% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 13.53% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 13.53% | +2.49% |
Сравнение комиссий SGLC и GXLC
SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLC и GXLC
Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 0.20% | 0.23% | 8.68% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
SGLC and GXLC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.85% for SGLC.
GXLC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.20% for SGLC.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and Global X. Their fees differ too: 0.85% for SGLC and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SGLC и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор