PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGJP.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGJP.L с IJPD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L).

SGJP.L и IJPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGJP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SGJP.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGJP.L и IJPD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SGJP.L
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		7.99%16.65%8.33%13.55%-7.58%2.94%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		12.21%19.85%26.31%28.81%8.45%6.21%
Разные валюты инструментов

SGJP.L торгуется в GBP, в то время как IJPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGJP.L показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 12.21%.

SGJP.L

1 день
4.40%
1 месяц
-2.63%
С начала года
7.99%
6 месяцев
12.80%
1 год
27.87%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJPD.L

1 день
5.32%
1 месяц
-0.70%
С начала года
12.21%
6 месяцев
25.59%
1 год
42.80%
3 года*
26.75%
5 лет*
20.05%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с SGJP.L:
SGJP.L с LCJP.LSGJP.L с DXJP.LSGJP.L с XDJP.LSGJP.L с PAJS.LSGJP.L с SWDA.LSGJP.L с CNDX.LSGJP.L с CSP1.L
Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с GLDIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE

Сравнение комиссий SGJP.L и IJPD.L

SGJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.

IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
SGJP.L
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SGJP.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGJP.L
Ранг доходности на риск SGJP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGJP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGJP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGJP.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGJP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGJP.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGJP.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGJP.LIJPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.86

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.49

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

5.13

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

15.60

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGJP.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGJP.L на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPD.L равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGJP.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGJP.LIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.70

-0.17

Корреляция

Корреляция между SGJP.L и IJPD.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGJP.L и IJPD.L

Ни SGJP.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGJP.L и IJPD.L

Максимальная просадка SGJP.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки IJPD.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGJP.L и IJPD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SGJP.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-31.09%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.78%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-3.97%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.78%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.69%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SGJP.L и IJPD.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) составляет 8.61%, в то время как у iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что SGJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGJP.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

9.59%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

16.20%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

22.92%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

19.17%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

19.89%

-4.07%