PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGJP.L с PAJS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SGJP.L и PAJS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGJP.L и PAJS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SGJP.L
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
7.99%16.65%8.33%13.55%-7.58%-3.15%
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
2.07%13.24%0.76%8.67%-14.19%-3.23%
Разные валюты инструментов

SGJP.L торгуется в GBP, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGJP.L показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у PAJS.L с доходностью 2.07%.


SGJP.L

1 день
4.40%
1 месяц
-2.63%
С начала года
7.99%
6 месяцев
12.80%
1 год
27.87%
3 года*
14.00%
5 лет*
10 лет*

PAJS.L

1 день
3.81%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.07%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.34%
3 года*
6.73%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий SGJP.L и PAJS.L

SGJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAJS.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SGJP.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGJP.L
Ранг доходности на риск SGJP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGJP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGJP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGJP.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGJP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGJP.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

PAJS.L
Ранг доходности на риск PAJS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAJS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAJS.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAJS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAJS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAJS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGJP.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGJP.LPAJS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.88

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.37

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.48

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

5.27

+4.28

SGJP.L vs. PAJS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGJP.L на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа PAJS.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGJP.L и PAJS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGJP.LPAJS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.88

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.05

+0.48

Корреляция

Корреляция между SGJP.L и PAJS.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGJP.L и PAJS.L

Ни SGJP.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGJP.L и PAJS.L

Максимальная просадка SGJP.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки PAJS.L в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGJP.L и PAJS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SGJP.LPAJS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-29.71%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.92%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-11.89%

+6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-16.72%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.34%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SGJP.L и PAJS.L

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что SGJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGJP.LPAJS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

7.95%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

14.08%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

18.41%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

22.37%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

22.37%

-6.55%