Сравнение SGJP.L с PAJS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L).
SGJP.L и PAJS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGJP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. PAJS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGJP.L и PAJS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGJP.L и PAJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGJP.L iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 7.99% | 16.65% | 8.33% | 13.55% | -7.58% | -3.15% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 2.07% | 13.24% | 0.76% | 8.67% | -14.19% | -3.23% |
Разные валюты инструментов
SGJP.L торгуется в GBP, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGJP.L показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у PAJS.L с доходностью 2.07%.
SGJP.L
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAJS.L
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGJP.L и PAJS.L
SGJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAJS.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGJP.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск
SGJP.L
PAJS.L
Сравнение SGJP.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGJP.L | PAJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.88 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.37 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.48 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 5.27 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGJP.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.88 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.05 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между SGJP.L и PAJS.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGJP.L и PAJS.L
Ни SGJP.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SGJP.L и PAJS.L
Максимальная просадка SGJP.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки PAJS.L в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGJP.L и PAJS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGJP.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -29.71% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.92% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -11.89% | +6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -16.72% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.34% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGJP.L и PAJS.L
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что SGJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGJP.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 7.95% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 14.08% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 18.41% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 22.37% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 22.37% | -6.55% |