PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGJP.L с DXJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SGJP.L и DXJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGJP.L и DXJP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SGJP.L
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
6.33%16.65%8.33%13.55%-7.58%2.94%
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
11.93%33.41%28.49%40.34%4.78%4.01%
Разные валюты инструментов

SGJP.L торгуется в GBP, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGJP.L показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 11.93%.


SGJP.L

1 день
-1.54%
1 месяц
0.77%
С начала года
6.33%
6 месяцев
10.81%
1 год
27.01%
3 года*
13.43%
5 лет*
10 лет*

DXJP.L

1 день
-1.51%
1 месяц
0.98%
С начала года
11.93%
6 месяцев
26.78%
1 год
50.20%
3 года*
34.80%
5 лет*
23.95%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Сравнение комиссий SGJP.L и DXJP.L

SGJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.


Доходность на риск

SGJP.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGJP.L
Ранг доходности на риск SGJP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGJP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGJP.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGJP.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGJP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGJP.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGJP.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGJP.LDXJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.23

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.86

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

6.01

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

23.05

-12.12

SGJP.L vs. DXJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGJP.L на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа DXJP.L равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGJP.L и DXJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGJP.LDXJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.23

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.14

Корреляция

Корреляция между SGJP.L и DXJP.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGJP.L и DXJP.L

SGJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
SGJP.L
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
1.51%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%

Просадки

Сравнение просадок SGJP.L и DXJP.L

Максимальная просадка SGJP.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGJP.L и DXJP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SGJP.LDXJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-41.75%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.06%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-5.90%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-8.53%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.62%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SGJP.L и DXJP.L

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеют волатильность 8.20% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGJP.LDXJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

8.54%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

15.23%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

22.38%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

18.92%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

19.63%

-3.80%