PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGJP.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SGJP.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGJP.L и SWDA.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SGJP.L
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
7.99%16.65%8.33%13.55%-7.58%2.94%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-1.30%12.64%21.11%17.59%-8.33%10.37%
Разные валюты инструментов

SGJP.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGJP.L показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -1.30%.


SGJP.L

1 день
4.40%
1 месяц
-2.63%
С начала года
7.99%
6 месяцев
12.80%
1 год
27.87%
3 года*
14.00%
5 лет*
10 лет*

SWDA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
2.30%
1 год
16.83%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SGJP.L и SWDA.L

SGJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SGJP.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGJP.L
Ранг доходности на риск SGJP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGJP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGJP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGJP.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGJP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGJP.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGJP.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGJP.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.66

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.57

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

9.40

+0.14

SGJP.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGJP.L на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGJP.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGJP.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.19

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.84

-0.30

Корреляция

Корреляция между SGJP.L и SWDA.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGJP.L и SWDA.L

Ни SGJP.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGJP.L и SWDA.L

Максимальная просадка SGJP.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGJP.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SGJP.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-25.58%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.26%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-3.59%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.52%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.79%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SGJP.L и SWDA.L

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SGJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGJP.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

4.34%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

8.09%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

14.18%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

13.38%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

14.51%

+1.31%