PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGJP.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGJP.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

SGJP.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGJP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SGJP.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGJP.L и CNDX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SGJP.L
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		7.99%16.65%8.33%13.55%-7.58%2.94%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-3.56%11.22%28.66%48.50%-25.54%15.32%
Разные валюты инструментов

SGJP.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGJP.L показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -3.56%.

SGJP.L

1 день
4.40%
1 месяц
-2.63%
С начала года
7.99%
6 месяцев
12.80%
1 год
27.87%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.45%
1 год
21.37%
3 года*
20.44%
5 лет*
14.03%
10 лет*
19.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SGJP.L:
SGJP.L с LCJP.LSGJP.L с DXJP.LSGJP.L с XDJP.LSGJP.L с IJPD.LSGJP.L с PAJS.LSGJP.L с SWDA.LSGJP.L с CSP1.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий SGJP.L и CNDX.L

SGJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
SGJP.L
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SGJP.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGJP.L
Ранг доходности на риск SGJP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGJP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGJP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGJP.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGJP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGJP.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGJP.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGJP.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.61

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.16

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

9.14

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGJP.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGJP.L на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGJP.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGJP.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.09

-0.55

Корреляция

Корреляция между SGJP.L и CNDX.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGJP.L и CNDX.L

Ни SGJP.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGJP.L
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок SGJP.L и CNDX.L

Максимальная просадка SGJP.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGJP.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SGJP.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-35.17%

+16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.00%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-7.95%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.36%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.00%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SGJP.L и CNDX.L

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что SGJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGJP.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

5.60%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

12.14%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

19.40%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

20.10%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

20.19%

-4.37%