Сравнение SGJP.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
SGJP.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGJP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGJP.L и CSP1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGJP.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGJP.L iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 7.99% | 16.65% | 8.33% | 13.55% | -7.58% | 2.94% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -2.78% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 14.60% |
Разные валюты инструментов
SGJP.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGJP.L показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -2.78%.
SGJP.L
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGJP.L и CSP1.L
SGJP.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGJP.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
SGJP.L
CSP1.L
Сравнение SGJP.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGJP.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.99 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.43 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.91 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 10.51 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGJP.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.99 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.04 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SGJP.L и CSP1.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGJP.L и CSP1.L
Ни SGJP.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SGJP.L и CSP1.L
Максимальная просадка SGJP.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGJP.L и CSP1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGJP.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -25.48% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -7.12% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -4.45% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -3.35% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.97% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGJP.L и CSP1.L
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SGJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGJP.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 3.61% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 8.30% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.09% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 14.37% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 15.60% | +0.22% |