PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGISX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGISX с GWOAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

SGISX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2008 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SGISX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGISX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		-0.61%21.79%9.34%15.60%-11.27%19.46%8.55%24.76%-7.78%22.36%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.20%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, SGISX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции SGISX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 10.38% против 11.16% соответственно.

SGISX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.51%
1 год
16.21%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.38%

GWOAX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.20%
6 месяцев
10.81%
1 год
29.64%
3 года*
17.61%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Global Equity Income Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с SGISX:
SGISX с SPYSGISX с TRDFXSGISX с SEACXSGISX с SNTCXSGISX с SCJIXSGISX с SEECXSGISX с RTXAX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с NALFXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAX

Сравнение комиссий SGISX и GWOAX

SGISX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

SGISX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGISX
Ранг доходности на риск SGISX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGISX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGISX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGISX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGISX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGISXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.91

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.61

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.65

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

11.75

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGISX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGISX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGISX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGISXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.91

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.44

+0.23

Корреляция

Корреляция между SGISX и GWOAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGISX и GWOAX

Дивидендная доходность SGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности GWOAX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		6.41%6.35%5.08%2.67%8.68%16.69%2.43%7.94%10.59%7.58%6.99%8.32%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.28%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок SGISX и GWOAX

Максимальная просадка SGISX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGISX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGISXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-49.84%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-8.78%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-26.21%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-35.28%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.29%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-9.06%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.58%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SGISX и GWOAX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) составляет 5.06%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что SGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGISXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.64%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.74%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

15.95%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

15.21%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.48%

+0.16%