PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGISX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGISX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

SGISX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2008 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SGISX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGISX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		-1.11%21.79%9.34%15.60%-11.27%19.46%8.55%24.76%-7.78%22.36%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, SGISX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGISX имеют среднегодовую доходность 10.33%, а акции GMGEX немного отстают с 9.93%.

SGISX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
1.09%
1 год
16.37%
3 года*
14.05%
5 лет*
7.80%
10 лет*
10.33%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Global Equity Income Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с SGISX:
SGISX с SPYSGISX с TRDFXSGISX с SCJIXSGISX с SNTCXSGISX с SEACXSGISX с SEECXSGISX с RTXAX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий SGISX и GMGEX

SGISX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

SGISX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGISX
Ранг доходности на риск SGISX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGISX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGISX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGISX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGISX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGISX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGISX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGISXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.94

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.63

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.59

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

11.30

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGISX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGISX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGISX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGISXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.94

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.22

+0.45

Корреляция

Корреляция между SGISX и GMGEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGISX и GMGEX

Дивидендная доходность SGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		6.45%6.35%5.08%2.67%8.68%16.69%2.43%7.94%10.59%7.58%6.99%8.32%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок SGISX и GMGEX

Максимальная просадка SGISX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGISX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGISXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-58.47%

+22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.62%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-28.58%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-34.98%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-6.81%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-16.84%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.66%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SGISX и GMGEX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) составляет 5.23%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что SGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGISXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.09%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.78%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

15.72%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

14.74%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.02%

+0.62%