PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGISX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGISX с GCCHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

SGISX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2008 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SGISX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGISX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		-0.61%21.79%9.34%15.60%-11.27%19.46%8.55%24.76%-7.78%16.99%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		11.91%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, SGISX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 11.91%.

SGISX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.51%
1 год
16.21%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.38%

GCCHX

1 день
1.08%
1 месяц
4.00%
С начала года
11.91%
6 месяцев
18.48%
1 год
69.85%
3 года*
0.62%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Global Equity Income Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с SGISX:
SGISX с SPYSGISX с TRDFXSGISX с SEACXSGISX с SNTCXSGISX с SCJIXSGISX с SEECXSGISX с RTXAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с GQRIX

Сравнение комиссий SGISX и GCCHX

SGISX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

SGISX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGISX
Ранг доходности на риск SGISX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGISX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGISX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGISX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGISX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGISXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.56

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.21

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.87

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

17.22

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGISX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGISX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGISX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGISXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.56

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.05

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Корреляция

Корреляция между SGISX и GCCHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGISX и GCCHX

Дивидендная доходность SGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности GCCHX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		6.41%6.35%5.08%2.67%8.68%16.69%2.43%7.94%10.59%7.58%6.99%8.32%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.35%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGISX и GCCHX

Максимальная просадка SGISX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGISX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGISXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-54.32%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-11.76%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-54.32%

+32.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-8.84%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-14.11%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.21%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SGISX и GCCHX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) составляет 5.06%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что SGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGISXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

7.77%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

17.46%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

27.89%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

26.92%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

25.23%

-8.59%