Сравнение SGINX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS GNMA Fund (SGINX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SGINX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGINX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGINX DWS GNMA Fund | 0.68% | 7.88% | 0.59% | 4.93% | -11.82% | -1.12% | 3.29% | 6.65% | 0.42% | 1.45% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 0.02% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SGINX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью 0.02%.
SGINX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.14%
FUTBX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGINX и FUTBX
SGINX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.
Доходность на риск
SGINX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
SGINX
FUTBX
Сравнение SGINX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS GNMA Fund (SGINX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGINX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.69 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.00 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.31 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 3.29 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGINX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.69 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.25 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между SGINX и FUTBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGINX и FUTBX
Дивидендная доходность SGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FUTBX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGINX DWS GNMA Fund | 4.64% | 3.77% | 3.97% | 3.82% | 1.86% | 1.37% | 2.22% | 2.94% | 2.71% | 3.07% | 2.95% | 3.41% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.55% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGINX и FUTBX
Максимальная просадка SGINX за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGINX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGINX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.37% | -19.69% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -2.71% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -17.03% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -7.66% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -6.94% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.08% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGINX и FUTBX
Текущая волатильность для DWS GNMA Fund (SGINX) составляет 1.39%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что SGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGINX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.48% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.55% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 4.23% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 5.79% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 5.17% | -0.39% |