PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIL.L с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIL.L с CHFUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGIL.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, SGIL.L returned 1.78%/yr vs 2.82%/yr for CHFUSD=X. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGIL.L и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGIL.L торгуется в GBP, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGIL.L показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции SGIL.L уступали акциям CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.82% соответственно.

SGIL.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.14%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.98%
3 года*
0.67%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
1.78%

CHFUSD=X

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.87%
3 года*
2.00%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGIL.L и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIL.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.14%1.15%-1.44%-0.60%-12.55%4.21%8.42%4.53%1.56%-1.38%
CHFUSD=X
USD/CHF		0.49%6.40%-5.68%4.34%10.39%-2.05%6.21%-2.60%5.29%-4.49%

Correlation

The correlation between SGIL.L and CHFUSD=X is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2008 г.

0.43

Over the past year, the correlation between SGIL.L and CHFUSD=X has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

USD/CHF

Часто сравнивают с SGIL.L:
SGIL.L с IUS5.DESGIL.L с VGOV.LSGIL.L с GILE.LSGIL.L с VEMT.LSGIL.L с GILI.LSGIL.L с EUNA.DESGIL.L с ITPA.L
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLD

Доходность на риск

SGIL.L vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIL.L
Ранг доходности на риск SGIL.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIL.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIL.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIL.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIL.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIL.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIL.L c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIL.LCHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.78

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.19

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.21

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

2.42

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIL.L vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIL.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHFUSD=X равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIL.L и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIL.LCHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.78

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.47

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.32

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SGIL.L и CHFUSD=X

Максимальная просадка SGIL.L за все время составила -20.23%, что меньше максимальной просадки CHFUSD=X в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIL.L и CHFUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGIL.LCHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.23%

-24.45%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.22%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.63%

-8.50%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-9.07%

-11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.23%

-14.04%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-2.84%

-12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-9.61%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.69%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIL.L и CHFUSD=X

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) составляет 1.13%, в то время как у USD/CHF (CHFUSD=X) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что SGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGIL.LCHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.34%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

3.63%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

5.03%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

6.99%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

8.31%

+0.66%

Часто задаваемые вопросы

SGIL.L and CHFUSD=X have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGIL.L и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор