PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIL.L с IUS5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIL.L с IUS5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE).

SGIL.L и IUS5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. IUS5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SGIL.L и IUS5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIL.L и IUS5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIL.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.53%1.15%-1.44%-0.60%-12.55%4.21%8.42%4.53%1.56%-1.38%
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.67%1.65%-1.88%-0.50%-12.76%4.21%8.01%4.35%1.95%-0.78%
Разные валюты инструментов

SGIL.L торгуется в GBP, в то время как IUS5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUS5.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGIL.L показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у IUS5.DE с доходностью 1.67%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SGIL.L – 1.79% и акции IUS5.DE – 1.79%.

SGIL.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.41%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.36%
1 год
2.01%
3 года*
-0.27%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
1.79%

IUS5.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.47%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.60%
1 год
2.16%
3 года*
-0.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SGIL.L:
SGIL.L с VGOV.LSGIL.L с VEMT.LSGIL.L с EUNA.DESGIL.L с GILE.LSGIL.L с ITPA.LSGIL.L с GILI.LSGIL.L с TI5G.L
Часто сравнивают с IUS5.DE:
IUS5.DE с FBNDIUS5.DE с IBCI.DEIUS5.DE с TIPIUS5.DE с IS3V.DEIUS5.DE с TIUP.DEIUS5.DE с LYQ7.DEIUS5.DE с XGIU.DE

Сравнение комиссий SGIL.L и IUS5.DE

И SGIL.L, и IUS5.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SGIL.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SGIL.L vs. IUS5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIL.L
Ранг доходности на риск SGIL.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIL.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIL.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIL.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIL.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIL.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IUS5.DE
Ранг доходности на риск IUS5.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS5.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS5.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS5.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS5.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS5.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIL.L c IUS5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIL.LIUS5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.31

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.45

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.66

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

1.36

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIL.L vs. IUS5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIL.L на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS5.DE равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIL.L и IUS5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIL.LIUS5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.11

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.08

Корреляция

Корреляция между SGIL.L и IUS5.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIL.L и IUS5.DE

Ни SGIL.L, ни IUS5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGIL.L и IUS5.DE

Максимальная просадка SGIL.L за все время составила -20.23%, примерно равная максимальной просадке IUS5.DE в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIL.L и IUS5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIL.LIUS5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.23%

-22.31%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-5.62%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.23%

-22.31%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.23%

-22.31%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.67%

-18.06%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-7.34%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.92%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIL.L и IUS5.DE

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) имеют волатильность 1.97% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIL.LIUS5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.00%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

3.71%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

6.94%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

8.61%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

9.20%

-0.19%