Сравнение SGIL.L с GILI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L).
SGIL.L и GILI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. GILI.L - это пассивный фонд от Lyxor, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGIL.L и GILI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGIL.L и GILI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIL.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.53% | 1.15% | -1.44% | -0.60% | -12.55% | 4.21% | 8.42% | 4.53% | 1.56% | -1.38% |
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | 1.38% | 1.92% | -8.80% | 0.74% | -33.55% | 4.18% | 10.82% | 6.38% | -0.39% | 2.29% |
Разные валюты инструментов
SGIL.L торгуется в GBP, в то время как GILI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGIL.L показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у GILI.L с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции SGIL.L превзошли акции GILI.L по среднегодовой доходности: 1.79% против -0.72% соответственно.
SGIL.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- -0.27%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 1.79%
GILI.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- -3.12%
- 5 лет*
- -7.12%
- 10 лет*
- -0.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGIL.L и GILI.L
SGIL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GILI.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGIL.L vs. GILI.L — Ранг доходности на риск
SGIL.L
GILI.L
Сравнение SGIL.L c GILI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGIL.L | GILI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.62 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.73 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 1.75 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGIL.L | GILI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.38 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | -0.04 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.18 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SGIL.L и GILI.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGIL.L и GILI.L
SGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIL.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | 0.67% | 0.68% | 0.65% | 0.50% | 0.46% | 0.27% | 0.28% | 0.33% | 0.35% | 0.38% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок SGIL.L и GILI.L
Максимальная просадка SGIL.L за все время составила -20.23%, что меньше максимальной просадки GILI.L в -49.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIL.L и GILI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGIL.L | GILI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.23% | -49.11% | +28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -5.89% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.23% | -49.11% | +28.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.23% | -49.11% | +28.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -40.84% | +26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -14.82% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.47% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGIL.L и GILI.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) составляет 1.97%, в то время как у Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что SGIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGIL.L | GILI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.53% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 5.97% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 9.26% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 18.68% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 16.41% | -7.40% |