Сравнение SGIIX с MVGIX

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции SGIIX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 9.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SGIIX и MVGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и MVGIX.

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.