PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с FEAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с FEAMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Fund of America (FEAMX).

SGIIX управляется First Eagle. FEAMX управляется First Eagle. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и FEAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Fund of America (FEAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и FEAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		2.54%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
FEAMX
First Eagle Fund of America		-0.40%22.95%21.26%21.30%-19.90%19.13%7.00%27.41%-24.23%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у FEAMX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции SGIIX превзошли акции FEAMX по среднегодовой доходности: 10.26% против 7.92% соответственно.

SGIIX

1 день
0.74%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.54%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.96%
3 года*
17.36%
5 лет*
11.39%
10 лет*
10.26%

FEAMX

1 день
0.14%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.60%
1 год
19.24%
3 года*
19.03%
5 лет*
10.14%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

First Eagle Fund of America

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEBIXFEAMX с SGGDXFEAMX с FEGOXFEAMX с FESGXFEAMX с FEURXFEAMX с DHAMXFEAMX с FEGIX

Сравнение комиссий SGIIX и FEAMX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FEAMX в 1.65%.

FEAMX
First Eagle Fund of America
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

SGIIX vs. FEAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c FEAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Fund of America (FEAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXFEAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.29

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.92

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.96

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

7.34

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. FEAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FEAMX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и FEAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXFEAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.29

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.65

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.44

+0.47

Корреляция

Корреляция между SGIIX и FEAMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и FEAMX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что меньше доходности FEAMX в 16.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.37%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
FEAMX
First Eagle Fund of America		16.96%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и FEAMX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки FEAMX в -45.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и FEAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXFEAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-45.04%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.07%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-28.89%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-40.30%

+12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-8.14%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-7.97%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.69%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и FEAMX

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с First Eagle Fund of America (FEAMX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXFEAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.51%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

8.67%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

15.21%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

15.73%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

17.42%

-4.96%