Сравнение SGHIX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
SGHIX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SGHIX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGHIX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGHIX Sextant Global High Income Fund | 1.23% | 18.52% | 3.12% | 10.05% | -7.80% | 10.61% | -2.72% | 11.47% | -1.22% | 15.44% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SGHIX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGHIX имеют среднегодовую доходность 7.05%, а акции GBFFX немного отстают с 6.70%.
SGHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.05%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGHIX и GBFFX
SGHIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
SGHIX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
SGHIX
GBFFX
Сравнение SGHIX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGHIX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 3.08 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 4.08 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.63 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.94 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 15.49 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGHIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.08 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.94 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SGHIX и GBFFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGHIX и GBFFX
Дивидендная доходность SGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGHIX Sextant Global High Income Fund | 5.01% | 3.92% | 3.13% | 4.21% | 3.51% | 1.97% | 3.56% | 8.54% | 3.75% | 2.82% | 4.51% | 4.35% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок SGHIX и GBFFX
Максимальная просадка SGHIX за все время составила -26.67%, примерно равная максимальной просадке GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHIX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGHIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -26.62% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -6.04% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -15.91% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.00% | -26.62% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -3.58% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -4.42% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.56% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGHIX и GBFFX
Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеют волатильность 3.50% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGHIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.36% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 5.27% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 7.98% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 8.02% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 9.07% | +0.35% |