Сравнение SGHIX с CVLOX
SGHIX (Sextant Global High Income Fund) and CVLOX (Calamos Global Opportunities Fund) are both Global Allocation funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGHIX charges 0.75%/yr vs 1.22%/yr for CVLOX.
Доходность
Сравнение доходности SGHIX и CVLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SGHIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVLOX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 18.21%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам SGHIX и CVLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGHIX Sextant Global High Income Fund | 1.23% | 18.52% | 3.12% | 10.05% | -7.80% | 10.61% | -2.72% | 11.47% | -1.22% | 15.44% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 18.21% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
Correlation
The correlation between SGHIX and CVLOX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between SGHIX and CVLOX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGHIX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск
SGHIX
CVLOX
Сравнение SGHIX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGHIX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.59 | — |
Просадки
Сравнение просадок SGHIX и CVLOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGHIX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.61% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.99% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGHIX и CVLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGHIX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.31% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.51% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.78% | — |
Сравнение комиссий SGHIX и CVLOX
SGHIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGHIX и CVLOX
Дивидендная доходность SGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности CVLOX в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 7.68% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
SGHIX Sextant Global High Income Fund | 5.01% | 3.92% | 3.13% | 4.21% | 3.51% | 1.97% | 3.56% | 8.54% | 3.75% | 2.82% | 4.51% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
SGHIX and CVLOX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGHIX и CVLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор