Сравнение SGGDX с SGDLX
SGGDX (First Eagle Gold Fund) and SGDLX (Sprott Gold Equity Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 5 years, SGGDX returned 18.95%/yr vs 18.15%/yr for SGDLX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SGGDX charges 1.19%/yr vs 1.44%/yr for SGDLX.
Доходность
Сравнение доходности SGGDX и SGDLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGGDX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у SGDLX с доходностью 0.53%.
SGGDX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 54.02%
- 3 года*
- 36.72%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 13.57%
SGDLX
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 61.55%
- 3 года*
- 41.87%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGGDX и SGDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGGDX First Eagle Gold Fund | 1.56% | 128.39% | 10.32% | 7.01% | -1.56% | -7.78% | 29.23% |
SGDLX Sprott Gold Equity Fund | 0.53% | 147.67% | 20.58% | 1.91% | -13.21% | -11.79% | 35.30% |
Correlation
The correlation between SGGDX and SGDLX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between SGGDX and SGDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGGDX vs. SGDLX — Ранг доходности на риск
SGGDX
SGDLX
Сравнение SGGDX c SGDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund (SGGDX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGGDX | SGDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.17 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 5.46 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGGDX | SGDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SGGDX и SGDLX
Максимальная просадка SGGDX за все время составила -70.69%, что больше максимальной просадки SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGDX и SGDLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGGDX | SGDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.69% | -47.59% | -23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -28.77% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -28.77% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.02% | -42.98% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.51% | -24.32% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.43% | -18.29% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 11.42% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGGDX и SGDLX
Текущая волатильность для First Eagle Gold Fund (SGGDX) составляет 11.81%, в то время как у Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что SGGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGGDX | SGDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 13.73% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 33.70% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.27% | 40.11% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 31.60% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 33.88% | -6.71% |
Сравнение комиссий SGGDX и SGDLX
SGGDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии SGDLX в 1.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGGDX и SGDLX
Дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SGDLX в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDLX Sprott Gold Equity Fund | 0.66% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
SGGDX First Eagle Gold Fund | 1.06% | 1.08% | 5.26% | 0.87% | 0.00% | 0.96% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SGGDX and SGDLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SGDLX has higher volatility (13.73%) compared to SGGDX (11.81%). In terms of maximum drawdown, SGGDX dropped -70.69% vs SGDLX's -47.59%.
SGDLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGGDX и SGDLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор