PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGGDX с SGDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGGDX с SGDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund (SGGDX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX).

SGGDX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 авг. 1993 г.. SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SGGDX и SGDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund (SGGDX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGGDX и SGDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGGDX
First Eagle Gold Fund		8.91%128.39%10.32%7.01%-1.56%-7.78%29.23%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%

Доходность по периодам

С начала года, SGGDX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у SGDLX с доходностью 5.53%.

SGGDX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.97%
С начала года
8.91%
6 месяцев
24.96%
1 год
88.87%
3 года*
38.36%
5 лет*
23.36%
10 лет*
16.24%

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund

Sprott Gold Equity Fund

Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с EKWAXSGGDX с VGTSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDL
Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR

Сравнение комиссий SGGDX и SGDLX

SGGDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии SGDLX в 1.44%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
SGGDX
First Eagle Gold Fund

Доходность на риск

SGGDX vs. SGDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGGDX c SGDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund (SGGDX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGGDXSGDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.65

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.80

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.72

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.33

13.16

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGGDX vs. SGDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGGDX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDLX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGGDX и SGDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGGDXSGDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.34

Корреляция

Корреляция между SGGDX и SGDLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGGDX и SGDLX

Дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SGDLX в 0.63%

TTM202520242023202220212020
SGGDX
First Eagle Gold Fund		0.99%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGGDX и SGDLX

Максимальная просадка SGGDX за все время составила -70.69%, что больше максимальной просадки SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGDX и SGDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGGDXSGDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.69%

-47.59%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-28.77%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-43.47%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-20.55%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.49%

-18.26%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

8.13%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SGGDX и SGDLX

Текущая волатильность для First Eagle Gold Fund (SGGDX) составляет 15.60%, в то время как у Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что SGGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGGDXSGDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

16.67%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.01%

33.91%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

40.51%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

31.15%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

33.68%

-6.48%