PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGGDX с INPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGGDX с INPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGGDX (First Eagle Gold Fund) and INPFX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1) are both mutual funds - SGGDX is a Precious Metals fund managed by First Eagle, while INPFX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, SGGDX returned 13.84%/yr vs 7.27%/yr for INPFX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SGGDX charges 1.19%/yr vs 0.66%/yr for INPFX.

Доходность

Сравнение доходности SGGDX и INPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund (SGGDX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGGDX показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у INPFX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции SGGDX превзошли акции INPFX по среднегодовой доходности: 13.84% против 7.27% соответственно.

SGGDX

1 день
1.12%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
11.73%
1 год
58.59%
3 года*
37.80%
5 лет*
19.77%
10 лет*
13.84%

INPFX

1 день
0.34%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.53%
1 год
13.90%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.48%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGGDX и INPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGGDX
First Eagle Gold Fund		3.99%128.39%10.32%7.01%-1.56%-7.78%29.63%38.51%-15.90%8.12%
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.06%14.29%9.20%9.46%-8.74%12.90%5.67%15.76%-3.57%11.43%

Correlation

The correlation between SGGDX and INPFX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.29

The correlation between SGGDX and INPFX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с EKWAXSGGDX с VGTSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDL
Часто сравнивают с INPFX:
INPFX с VWINXINPFX с FSRRXINPFX с FASIXINPFX с GSBFXINPFX с PBHAXINPFX с CAPAXINPFX с EKSAX

Доходность на риск

SGGDX vs. INPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
INPFX
Ранг доходности на риск INPFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGGDX c INPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund (SGGDX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGGDXINPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.40

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.45

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.73

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

11.64

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGGDX vs. INPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGGDX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа INPFX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGGDX и INPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGGDXINPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.40

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.93

-0.64

Просадки

Сравнение просадок SGGDX и INPFX

Максимальная просадка SGGDX за все время составила -70.69%, что больше максимальной просадки INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGDX и INPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGGDXINPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.69%

-21.31%

-49.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-5.20%

-21.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.67%

-7.02%

-19.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-15.37%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-21.31%

-20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.68%

0.00%

-21.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.43%

-2.30%

-27.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

1.22%

+9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SGGDX и INPFX

First Eagle Gold Fund (SGGDX) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что SGGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGGDXINPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

1.84%

+9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.28%

4.74%

+27.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.45%

5.93%

+32.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

7.53%

+21.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

8.36%

+18.81%

Сравнение комиссий SGGDX и INPFX

SGGDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии INPFX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGGDX и INPFX

Дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности INPFX в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.27%5.61%5.15%4.76%4.84%4.38%5.54%4.53%4.79%3.25%3.53%3.85%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		1.04%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGGDX and INPFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGGDX has higher volatility (11.68%) compared to INPFX (1.84%). In terms of maximum drawdown, SGGDX dropped -70.69% vs INPFX's -21.31%.

INPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGGDX и INPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор