PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGGDX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGGDX с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGGDX (First Eagle Gold Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both funds - SGGDX is a Precious Metals fund managed by First Eagle, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, SGGDX returned 13.84%/yr vs 13.12%/yr for GLD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SGGDX charges 1.19%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SGGDX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund (SGGDX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGGDX показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции SGGDX превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 13.84% против 13.12% соответственно.

SGGDX

1 день
1.12%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
11.73%
1 год
58.59%
3 года*
37.80%
5 лет*
19.77%
10 лет*
13.84%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGGDX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGGDX
First Eagle Gold Fund		3.99%128.39%10.32%7.01%-1.56%-7.78%29.63%38.51%-15.90%8.12%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between SGGDX and GLD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.81

The correlation between SGGDX and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с EKWAXSGGDX с VGTSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDL
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SGGDX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGGDX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund (SGGDX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGGDXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.21

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.60

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.68

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

4.15

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGGDX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGGDX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGGDX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGGDXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.21

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.60

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SGGDX и GLD

Максимальная просадка SGGDX за все время составила -70.69%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGDX и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGGDXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.69%

-45.56%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-19.21%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.67%

-19.21%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-21.03%

-12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-22.00%

-20.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.68%

-17.75%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.43%

-16.16%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

7.73%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SGGDX и GLD

First Eagle Gold Fund (SGGDX) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SGGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGGDXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

5.51%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.28%

23.16%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.45%

26.61%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

18.00%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

15.95%

+11.22%

Сравнение комиссий SGGDX и GLD

SGGDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGGDX и GLD

Дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		1.04%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%

Часто задаваемые вопросы

SGGDX and GLD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGGDX has higher volatility (11.68%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, SGGDX dropped -70.69% vs GLD's -45.56%.

SGGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGGDX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор