PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGFFX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGFFX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

SGFFX управляется Sparrow. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SGFFX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGFFX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGFFX
Sparrow Growth Fund		-10.82%14.31%34.81%17.02%-23.36%-11.00%97.83%27.24%6.26%28.46%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGFFX показывает доходность -10.82%, а MMGPX немного ниже – -11.10%.

SGFFX

1 день
3.06%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-10.77%
1 год
6.81%
3 года*
16.43%
5 лет*
2.14%
10 лет*
14.43%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparrow Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с SGFFX:
SGFFX с FLCNXSGFFX с RIPIXSGFFX с KMKNXSGFFX с SSMHXSGFFX с CTIGXSGFFX с IMIDXSGFFX с TGFRX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с TAAGXMMGPX с FRSGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGX

Сравнение комиссий SGFFX и MMGPX

SGFFX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

SGFFX
Sparrow Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

SGFFX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGFFX
Ранг доходности на риск SGFFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGFFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGFFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGFFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGFFX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGFFXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.27

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.62

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.28

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

0.70

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGFFX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGFFX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGFFX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGFFXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.43

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.15

+0.11

Корреляция

Корреляция между SGFFX и MMGPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGFFX и MMGPX

SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGFFX
Sparrow Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.67%0.00%0.67%1.33%5.84%7.33%0.00%2.59%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGFFX и MMGPX

Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGFFXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-87.45%

+25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-27.79%

+12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-86.09%

+45.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.56%

-72.93%

+45.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-38.71%

+16.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

11.21%

-6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SGFFX и MMGPX

Текущая волатильность для Sparrow Growth Fund (SGFFX) составляет 5.62%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что SGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGFFXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

9.28%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

21.94%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

32.15%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

45.74%

-18.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

39.05%

-11.08%