PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGFFX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGFFX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

SGFFX управляется Sparrow. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SGFFX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGFFX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGFFX
Sparrow Growth Fund		-10.82%14.31%34.81%17.02%-23.36%-11.00%97.83%27.24%6.26%31.24%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		2.77%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, SGFFX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции SGFFX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 14.43% против 10.92% соответственно.

SGFFX

1 день
3.06%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-10.77%
1 год
6.81%
3 года*
16.43%
5 лет*
2.14%
10 лет*
14.43%

IMIDX

1 день
1.45%
1 месяц
-1.95%
С начала года
2.77%
6 месяцев
-5.05%
1 год
6.88%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.07%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparrow Growth Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SGFFX:
SGFFX с FLCNXSGFFX с KMKNXSGFFX с RIPIXSGFFX с MMGPXSGFFX с SSMHXSGFFX с VMGMXSGFFX с BQMGX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий SGFFX и IMIDX

SGFFX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

SGFFX
Sparrow Growth Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

SGFFX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGFFX
Ранг доходности на риск SGFFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGFFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGFFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGFFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGFFX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGFFXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.40

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.73

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.75

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

1.94

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGFFX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGFFX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIDX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGFFX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGFFXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.62

-0.35

Корреляция

Корреляция между SGFFX и IMIDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGFFX и IMIDX

SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGFFX
Sparrow Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.67%0.00%0.67%1.33%5.84%7.33%0.00%2.59%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		12.91%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок SGFFX и IMIDX

Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGFFXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-35.15%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-12.10%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-34.88%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-35.15%

-15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.56%

-8.30%

-19.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-7.26%

-14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.70%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SGFFX и IMIDX

Текущая волатильность для Sparrow Growth Fund (SGFFX) составляет 5.62%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что SGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGFFXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

8.16%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

14.23%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

20.89%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

21.20%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

20.98%

+6.99%