PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGFFX с CTIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGFFX с CTIGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX).

SGFFX управляется Sparrow. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SGFFX и CTIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGFFX и CTIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGFFX
Sparrow Growth Fund		-10.26%14.31%34.81%17.02%-23.36%-11.00%97.83%-1.88%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		2.53%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, SGFFX показывает доходность -10.26%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 2.53%.

SGFFX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-10.43%
1 год
6.77%
3 года*
16.68%
5 лет*
2.27%
10 лет*
14.50%

CTIGX

1 день
2.06%
1 месяц
-1.43%
С начала года
2.53%
6 месяцев
5.81%
1 год
39.19%
3 года*
24.03%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparrow Growth Fund

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Часто сравнивают с SGFFX:
SGFFX с FLCNXSGFFX с KMKNXSGFFX с RIPIXSGFFX с MMGPXSGFFX с SSMHXSGFFX с VMGMXSGFFX с BQMGX
Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с MGOYXCTIGX с BMDSXCTIGX с FRSGXCTIGX с BFGFXCTIGX с MEFAXCTIGX с EISMXCTIGX с HFCSX

Сравнение комиссий SGFFX и CTIGX

SGFFX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии CTIGX в 1.10%.

SGFFX
Sparrow Growth Fund
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund

Доходность на риск

SGFFX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGFFX
Ранг доходности на риск SGFFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGFFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGFFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGFFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGFFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGFFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGFFX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGFFXCTIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.47

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.05

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

3.63

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

13.00

-11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGFFX vs. CTIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGFFX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа CTIGX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGFFX и CTIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGFFXCTIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.47

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.21

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.42

-0.16

Корреляция

Корреляция между SGFFX и CTIGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGFFX и CTIGX

SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGFFX
Sparrow Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.67%0.00%0.67%1.33%5.84%7.33%0.00%2.59%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		4.48%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGFFX и CTIGX

Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и CTIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGFFXCTIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-46.26%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-11.56%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-46.26%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.11%

-4.44%

-22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-19.04%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.23%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SGFFX и CTIGX

Текущая волатильность для Sparrow Growth Fund (SGFFX) составляет 5.68%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что SGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGFFXCTIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

12.70%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

20.93%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

28.81%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

26.85%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.96%

29.11%

-1.15%