PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGFFX с CTIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGFFX с CTIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGFFX (Sparrow Growth Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SGFFX returned 6.74%/yr vs 11.66%/yr for CTIGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SGFFX charges 1.81%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.

Доходность

Сравнение доходности SGFFX и CTIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGFFX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 28.53%.

SGFFX

1 день
-0.87%
1 месяц
2.75%
С начала года
2.50%
6 месяцев
1.38%
1 год
11.53%
3 года*
19.94%
5 лет*
6.74%
10 лет*
16.01%

CTIGX

1 день
-1.02%
1 месяц
4.09%
С начала года
28.53%
6 месяцев
26.08%
1 год
55.79%
3 года*
33.04%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGFFX и CTIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGFFX
Sparrow Growth Fund		2.50%14.31%34.81%17.02%-23.36%-11.00%97.83%-1.88%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		28.53%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%

Correlation

The correlation between SGFFX and CTIGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.81

The correlation between SGFFX and CTIGX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparrow Growth Fund

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Часто сравнивают с SGFFX:
SGFFX с FLCNXSGFFX с RIPIXSGFFX с VLEQXSGFFX с VMGMXSGFFX с SSMHXSGFFX с KMKNXSGFFX с VLIFX
Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с MGOYXCTIGX с BMDSXCTIGX с MEFAXCTIGX с HFCSXCTIGX с FRSGXCTIGX с BFGFXCTIGX с MGPIX

Доходность на риск

SGFFX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGFFX
Ранг доходности на риск SGFFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGFFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGFFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGFFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGFFX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGFFXCTIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.16

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.80

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

4.92

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

19.45

-16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGFFX vs. CTIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGFFX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа CTIGX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGFFX и CTIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGFFXCTIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.16

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SGFFX и CTIGX

Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и CTIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGFFXCTIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-46.26%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-11.56%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.29%

-29.30%

-9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-46.26%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.74%

-1.02%

-15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-18.59%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.92%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SGFFX и CTIGX

Текущая волатильность для Sparrow Growth Fund (SGFFX) составляет 2.84%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что SGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGFFXCTIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

9.24%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

20.28%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

26.31%

-13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

26.98%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.98%

29.11%

-1.13%

Сравнение комиссий SGFFX и CTIGX

SGFFX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии CTIGX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGFFX и CTIGX

SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		3.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGFFX
Sparrow Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.67%0.00%0.67%1.33%5.84%7.33%0.00%2.59%

Часто задаваемые вопросы

SGFFX and CTIGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTIGX has higher volatility (9.24%) compared to SGFFX (2.84%). In terms of maximum drawdown, SGFFX dropped -62.10% vs CTIGX's -46.26%.

CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGFFX и CTIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор