PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с SLVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с SLVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both exchange-traded funds - SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while SLVR is a Silver fund tracking the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, SGDM returned 56.96% vs 118.11% for SLVR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SLVR.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и SLVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у SLVR с доходностью 6.80%.

SGDM

1 день
-2.86%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.41%
6 месяцев
8.11%
1 год
56.96%
3 года*
38.97%
5 лет*
18.63%
10 лет*
12.63%

SLVR

1 день
-5.47%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.80%
6 месяцев
18.93%
1 год
118.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и SLVR

2026 (YTD)2025
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.41%138.57%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		6.80%170.44%

Correlation

The correlation between SGDM and SLVR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.85

The correlation between SGDM and SLVR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с SLVR:
SLVR с SLVSLVR с PSLVSLVR с SLVPSLVR с SILJSLVR с GDXSLVR с SILSLVR с SIVR

Доходность на риск

SGDM vs. SLVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SLVR
Ранг доходности на риск SLVR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c SLVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDMSLVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.93

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.25

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.08

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

7.66

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. SLVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SLVR равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и SLVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDMSLVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.93

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.02

-1.75

Просадки

Сравнение просадок SGDM и SLVR

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки SLVR в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и SLVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMSLVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-38.60%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-38.60%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-28.51%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-9.24%

-16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

15.47%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и SLVR

Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 14.45%, в то время как у Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMSLVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

19.31%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

51.02%

-14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.84%

61.64%

-16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

57.85%

-22.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.81%

57.85%

-21.04%

Сравнение комиссий SGDM и SLVR

SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SLVR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и SLVR

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SLVR в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.03%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		3.45%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGDM and SLVR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVR has higher volatility (19.31%) compared to SGDM (14.45%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs SLVR's -38.60%.

On 1-year performance, SLVR leads with 118.11% vs 56.96% for SGDM. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDM has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 118.11% return vs 56.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SLVR.

SLVR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.03% for SGDM.

SGDM is categorized as Materials, while SLVR is Silver. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.65% for SLVR.

SLVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и SLVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор