PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с RNMBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с RNMBY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while RNMBY (Rheinmetall AG ADR) is a stock. Over the past 10 years, SGDM returned 11.84%/yr vs 38.75%/yr for RNMBY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность -4.58%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -23.17%. За последние 10 лет акции SGDM уступали акциям RNMBY по среднегодовой доходности: 11.84% против 38.75% соответственно.

SGDM

1 день
3.49%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.02%
1 год
43.72%
3 года*
37.20%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.84%

RNMBY

1 день
-2.52%
1 месяц
4.14%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-32.17%
3 года*
74.63%
5 лет*
70.20%
10 лет*
38.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и RNMBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-4.58%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.17%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%28.14%-29.38%98.17%

Correlation

The correlation between SGDM and RNMBY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

0.10

The correlation between SGDM and RNMBY shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Rheinmetall AG ADR

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY

Доходность на риск

SGDM vs. RNMBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDMRNMBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.67

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-0.78

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.91

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.69

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

-1.50

+5.09

SGDM vs. RNMBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа RNMBY равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDM и RNMBY

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и RNMBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMRNMBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-67.75%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-44.06%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.96%

-44.06%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-44.06%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-67.75%

+18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.31%

-40.00%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-16.73%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

20.36%

-7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и RNMBY

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Rheinmetall AG ADR (RNMBY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMRNMBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

12.05%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.64%

33.85%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.24%

45.65%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

44.78%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.97%

41.51%

-4.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и RNMBY

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности RNMBY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.09%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SGDM and RNMBY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (16.53%) compared to RNMBY (12.05%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs RNMBY's -67.75%.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и RNMBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор