PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с SRUUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDLX с SRUUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDLX (Sprott Gold Equity Fund) and SRUUF (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both mutual funds - SGDLX is a Precious Metals fund managed by Sprott, while SRUUF is a Commodities fund actively managed by Sprott. Over the past 3 years, SGDLX returned 41.87%/yr vs 14.39%/yr for SRUUF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SGDLX charges 1.44%/yr vs 0.70%/yr for SRUUF.

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и SRUUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 0.42%.

SGDLX

1 день
-3.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.53%
6 месяцев
9.30%
1 год
61.55%
3 года*
41.87%
5 лет*
18.15%
10 лет*
—

SRUUF

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.42%
6 месяцев
7.42%
1 год
20.38%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDLX и SRUUF

2026 (YTD)20252024202320222021
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-1.63%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.42%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%

Correlation

The correlation between SGDLX and SRUUF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.31

The correlation between SGDLX and SRUUF shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с AUMISGDLX с IAUSGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR
Часто сравнивают с SRUUF:
SRUUF с PCLPXSRUUF с RYMEXSRUUF с SGDIXSRUUF с CCRSXSRUUF с BRCAXSRUUF с DBCMXSRUUF с CEF

Доходность на риск

SGDLX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXSRUUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.59

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.04

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

0.89

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

1.80

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. SRUUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SRUUF равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и SRUUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXSRUUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.59

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и SRUUF

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, примерно равная максимальной просадке SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и SRUUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDLXSRUUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-48.68%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-22.98%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-48.68%

+19.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.32%

-21.99%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-21.79%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

11.35%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и SRUUF

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDLXSRUUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

7.75%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.70%

24.49%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.11%

34.43%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.60%

41.79%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

41.79%

-7.91%

Сравнение комиссий SGDLX и SRUUF

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SRUUF в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и SRUUF

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.66%0.67%0.00%0.00%0.12%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGDLX and SRUUF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDLX has higher volatility (13.73%) compared to SRUUF (7.75%). In terms of maximum drawdown, SGDLX dropped -47.59% vs SRUUF's -48.68%.

SGDLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDLX и SRUUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор