PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с SRUUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с SRUUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. SRUUF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и SRUUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и SRUUF

2026 (YTD)20252024202320222021
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-1.63%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		3.86%12.66%-18.89%82.09%7.65%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 3.86%.

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—

SRUUF

1 день
0.10%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.40%
1 год
39.45%
3 года*
19.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR
Часто сравнивают с SRUUF:
SRUUF с BCSKXSRUUF с CEFSRUUF с BRCAXSRUUF с SGDIXSRUUF с CCRSXSRUUF с DBCMXSRUUF с RYMEX

Сравнение комиссий SGDLX и SRUUF

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SRUUF в 0.70%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund

Доходность на риск

SGDLX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SRUUF
Ранг доходности на риск SRUUF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRUUF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRUUF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRUUF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRUUF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRUUF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXSRUUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.05

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.59

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

1.82

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

4.50

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. SRUUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа SRUUF равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и SRUUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXSRUUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.05

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.43

+0.21

Корреляция

Корреляция между SGDLX и SRUUF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и SRUUF

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%
SRUUF
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и SRUUF

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, примерно равная максимальной просадке SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и SRUUF.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXSRUUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-48.68%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-22.98%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-19.31%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-21.87%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

9.30%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и SRUUF

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXSRUUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

11.09%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

27.44%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

37.95%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

42.27%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

42.27%

-8.59%