PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с SGGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с SGGDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. SGGDX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и SGGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и SGGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		9.80%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		12.80%128.39%10.32%7.01%-1.56%-7.78%29.23%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у SGGDX с доходностью 12.80%.

SGDLX

1 день
4.05%
1 месяц
-10.85%
С начала года
9.80%
6 месяцев
27.75%
1 год
116.37%
3 года*
44.46%
5 лет*
23.54%
10 лет*
—

SGGDX

1 день
3.57%
1 месяц
-8.47%
С начала года
12.80%
6 месяцев
29.89%
1 год
95.49%
3 года*
39.99%
5 лет*
24.23%
10 лет*
16.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

First Eagle Gold Fund

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR
Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с EKWAXSGGDX с VGTSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDL

Сравнение комиссий SGDLX и SGGDX

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SGGDX в 1.19%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
SGGDX
First Eagle Gold Fund

Доходность на риск

SGDLX vs. SGGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c SGGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXSGGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

2.46

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.64

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

3.59

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.05

13.02

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. SGGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGGDX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и SGGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXSGGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.46

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.30

+0.36

Корреляция

Корреляция между SGDLX и SGGDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и SGGDX

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SGGDX в 0.96%

TTM202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.61%0.67%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		0.96%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и SGGDX

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки SGGDX в -70.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и SGGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXSGGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-70.69%

+23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-26.67%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-34.02%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.34%

-15.04%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-29.49%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

7.36%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и SGGDX

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с First Eagle Gold Fund (SGGDX) с волатильностью 14.61%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXSGGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.95%

14.61%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.12%

33.17%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.68%

39.10%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

28.24%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.71%

27.22%

+6.49%