PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с OCMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с OCMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и OCM Gold Atlas (OCMAX).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. OCMAX - это активно управляемый фонд от OCM. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и OCMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и OCM Gold Atlas (OCMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и OCMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
OCMAX
OCM Gold Atlas		6.66%168.37%23.87%4.82%-17.28%-9.16%46.76%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у OCMAX с доходностью 6.66%.

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—

OCMAX

1 день
6.23%
1 месяц
-18.74%
С начала года
6.66%
6 месяцев
25.63%
1 год
107.35%
3 года*
49.18%
5 лет*
25.22%
10 лет*
20.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

OCM Gold Atlas

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR
Часто сравнивают с OCMAX:
OCMAX с MIDSXOCMAX с FKRCXOCMAX с FSELXOCMAX с FEURXOCMAX с CEFOCMAX с SGGDXOCMAX с FSAGX

Сравнение комиссий SGDLX и OCMAX

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии OCMAX в 1.88%.

OCMAX
OCM Gold Atlas
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund

Доходность на риск

SGDLX vs. OCMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OCMAX
Ранг доходности на риск OCMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c OCMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и OCM Gold Atlas (OCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXOCMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.76

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.91

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

4.01

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

14.70

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. OCMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCMAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и OCMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXOCMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.24

+0.40

Корреляция

Корреляция между SGDLX и OCMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и OCMAX

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности OCMAX в 5.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OCMAX
OCM Gold Atlas		5.54%5.91%2.97%0.00%0.04%0.95%1.44%5.66%24.55%6.72%18.48%0.05%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и OCMAX

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки OCMAX в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и OCMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXOCMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-76.26%

+28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-27.33%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-45.14%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-18.74%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-36.37%

+18.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

7.46%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и OCMAX

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с OCM Gold Atlas (OCMAX) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXOCMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

15.59%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

31.49%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

39.37%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

33.92%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

33.89%

-0.21%