- Эмитент
- OCM
- Дата выпуска
- 31 мар. 2010 г.
- Категория
- Gold, Precious Metals
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OCMAX
OCM Gold Atlas (OCMAX) снизился на 7.9% с начала года. Текущая цена акции OCMAX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OCMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,511.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OCM Gold Atlas (OCMAX) показал доход в -7.85% с начала года и 51.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OCMAX составила 14.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
OCM Gold Atlas
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -13.94%
- 6 месяцев
- -15.65%
- С начала года
- -7.85%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 14.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OCMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший месяц был сент. 2014 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OCMAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.10% | 20.13% | -18.62% | -0.87% | 4.41% | -15.49% | -1.24% | -7.85% | |||||
| 2025 | 14.30% | 3.98% | 15.73% | 6.72% | 8.64% | 2.80% | -2.91% | 20.87% | 16.92% | -3.65% | 14.95% | 7.73% | 168.37% |
| 2024 | -6.81% | -6.07% | 20.71% | 6.36% | 8.10% | -5.09% | 15.57% | 6.64% | 5.66% | 0.71% | -8.95% | -10.02% | 23.87% |
| 2023 | 7.88% | -11.68% | 17.51% | 2.24% | -8.18% | -3.88% | 1.65% | -5.14% | -9.13% | 3.04% | 16.16% | -1.05% | 4.82% |
| 2022 | -6.51% | 14.34% | 6.16% | -8.31% | -9.28% | -12.42% | -2.22% | -9.57% | 1.05% | -3.42% | 14.07% | 1.65% | -17.28% |
| 2021 | -3.65% | -8.80% | -0.55% | 11.99% | 11.20% | -10.51% | 2.97% | -7.08% | -12.06% | 10.60% | 0.46% | -0.23% | -9.16% |
Метрики бенчмарка
OCM Gold Atlas has an annualized alpha of 6.93%, beta of 0.49, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2010.
- This fund participated in 43.95% of S&P 500 Index downside but only 43.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.93%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 43.71%
- Участие в снижении
- 43.95%
Комиссия
Комиссия OCMAX составляет 1.88%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OCMAX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OCM Gold Atlas (OCMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.24 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 9.71 | -5.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность OCM Gold Atlas за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.04 | $2.04 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.21 | $0.57 | $1.66 | $0.66 | $1.75 | $0.00 |
Дивидендный доход | 6.42% | 5.91% | 2.97% | 0.00% | 0.04% | 0.95% | 1.44% | 5.66% | 24.55% | 6.72% | 18.48% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OCM Gold Atlas. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OCM Gold Atlas показал максимальную просадку в 76.26%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2162 торговые сессии.
Текущая просадка OCM Gold Atlas составляет 29.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.26%янв. 2016 г. | 5y 1mo | 8y 7mo | 13y 8moдек. 2010 г. - авг. 2024 г. | — |
-31.28%июнь 2026 г. | 3mo 9d | — | 4mo 16dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-23.97%дек. 2024 г. | 2mo 8d | 2mo 17d | 4mo 25dокт. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-15.70%нояб. 2025 г. | 18d | 24d | 1mo 12dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-15.49%февр. 2026 г. | 7d | 19d | 26dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| OCMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.26% | -56.78% | -19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.28% | -9.10% | -22.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.28% | -18.90% | -12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -25.43% | -18.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -33.92% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.80% | -1.00% | -28.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.07% | -10.70% | -25.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.13% | 2.09% | +11.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OCMAX
Добавьте OCM Gold Atlas в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OCMAX