PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCMAX с MIDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCMAX с MIDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OCM Gold Atlas (OCMAX) и Midas Fund (MIDSX).

OCMAX - это активно управляемый фонд от OCM. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. MIDSX управляется Midas. Фонд был запущен 7 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности OCMAX и MIDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OCM Gold Atlas (OCMAX) и Midas Fund (MIDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCMAX и MIDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCMAX
OCM Gold Atlas		6.66%168.37%23.87%4.82%-17.28%-9.16%45.45%58.42%-13.25%10.55%
MIDSX
Midas Fund		11.46%195.76%7.27%-1.79%-11.11%-19.23%10.64%30.56%-12.90%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, OCMAX показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у MIDSX с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции OCMAX превзошли акции MIDSX по среднегодовой доходности: 20.42% против 14.10% соответственно.

OCMAX

1 день
6.23%
1 месяц
-18.74%
С начала года
6.66%
6 месяцев
25.63%
1 год
107.35%
3 года*
49.18%
5 лет*
25.22%
10 лет*
20.42%

MIDSX

1 день
7.46%
1 месяц
-20.12%
С начала года
11.46%
6 месяцев
30.98%
1 год
131.55%
3 года*
47.59%
5 лет*
23.76%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Atlas

Midas Fund

Часто сравнивают с OCMAX:
OCMAX с FKRCXOCMAX с FSELXOCMAX с FEURXOCMAX с SGGDXOCMAX с CEFOCMAX с FSAGXOCMAX с OPGSX
Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с RINGMIDSX с QQQMIDSX с SGDLXMIDSX с FEURXMIDSX с CEFMIDSX с FSAGXMIDSX с OPGSX

Сравнение комиссий OCMAX и MIDSX

OCMAX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии MIDSX в 4.25%.

MIDSX
Midas Fund
OCMAX
OCM Gold Atlas

Доходность на риск

OCMAX vs. MIDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCMAX
Ранг доходности на риск OCMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCMAX c MIDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OCM Gold Atlas (OCMAX) и Midas Fund (MIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCMAXMIDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.95

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.94

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

4.40

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

16.05

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCMAX vs. MIDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCMAX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDSX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCMAX и MIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCMAXMIDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.95

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.01

+0.25

Корреляция

Корреляция между OCMAX и MIDSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCMAX и MIDSX

Дивидендная доходность OCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OCMAX
OCM Gold Atlas		5.54%5.91%2.97%0.00%0.04%0.95%1.44%5.66%24.55%6.72%18.48%0.05%
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCMAX и MIDSX

Максимальная просадка OCMAX за все время составила -76.26%, что меньше максимальной просадки MIDSX в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCMAX и MIDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OCMAXMIDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.26%

-89.77%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.33%

-30.18%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.14%

-48.48%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-57.07%

+11.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.74%

-35.85%

+17.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-63.68%

+27.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

8.28%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OCMAX и MIDSX

Текущая волатильность для OCM Gold Atlas (OCMAX) составляет 15.59%, в то время как у Midas Fund (MIDSX) волатильность равна 17.95%. Это указывает на то, что OCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCMAXMIDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

17.95%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.49%

36.74%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.37%

44.83%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.92%

34.02%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

33.42%

+0.47%