PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с SLVR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDJ с SLVR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR).

SGDJ и SLVR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. SLVR - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и SLVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDJ и SLVR

2026 (YTD)2025
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		4.90%153.89%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		9.09%170.44%

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у SLVR с доходностью 9.09%.

SGDJ

1 день
-1.89%
1 месяц
-15.00%
С начала года
4.90%
6 месяцев
29.91%
1 год
128.86%
3 года*
45.74%
5 лет*
21.24%
10 лет*
15.19%

SLVR

1 день
2.86%
1 месяц
-25.38%
С начала года
9.09%
6 месяцев
41.25%
1 год
168.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с SPMOSGDJ с EDOGSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с IVV
Часто сравнивают с SLVR:
SLVR с SLVSLVR с PSLVSLVR с SILJSLVR с SLVPSLVR с GDXSLVR с SILSLVR с AGMI

Сравнение комиссий SGDJ и SLVR

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SLVR в 0.65%.

SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF

Доходность на риск

SGDJ vs. SLVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SLVR
Ранг доходности на риск SLVR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c SLVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJSLVRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.77

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.78

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

4.25

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

14.50

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. SLVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVR равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и SLVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJSLVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

2.51

-2.14

Корреляция

Корреляция между SGDJ и SLVR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и SLVR

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности SLVR в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		7.98%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		3.38%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и SLVR

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SLVR в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и SLVR.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDJSLVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-38.60%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-38.60%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.52%

-26.98%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.33%

-6.89%

-19.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

11.31%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и SLVR

Текущая волатильность для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) составляет 18.63%, в то время как у Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) волатильность равна 21.83%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDJSLVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.63%

21.83%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.15%

53.68%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

61.28%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.92%

58.27%

-18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.25%

58.27%

-17.02%