PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с SLVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с SLVR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while SLVR is a Silver fund tracking the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, SGDJ returned 79.24% vs 114.00% for SLVR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SLVR.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и SLVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у SLVR с доходностью 6.59%.

SGDJ

1 день
0.37%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.34%
6 месяцев
11.75%
1 год
79.24%
3 года*
49.70%
5 лет*
17.26%
10 лет*
11.82%

SLVR

1 день
-0.19%
1 месяц
3.43%
С начала года
6.59%
6 месяцев
22.45%
1 год
114.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и SLVR

2026 (YTD)2025
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		2.34%153.89%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		6.59%170.44%

Correlation

The correlation between SGDJ and SLVR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.85

The correlation between SGDJ and SLVR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX
Часто сравнивают с SLVR:
SLVR с SLVSLVR с PSLVSLVR с SLVPSLVR с SILJSLVR с GDXSLVR с SILSLVR с SIVR

Доходность на риск

SGDJ vs. SLVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SLVR
Ранг доходности на риск SLVR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c SLVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJSLVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.86

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.20

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.97

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

7.35

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. SLVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVR равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и SLVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJSLVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

2.01

-1.65

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и SLVR

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SLVR в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и SLVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJSLVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-38.60%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-38.60%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.38%

-28.65%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.25%

-9.30%

-16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

15.57%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и SLVR

Текущая волатильность для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) составляет 13.16%, в то время как у Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJSLVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

19.23%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.87%

51.02%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

61.62%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.27%

57.77%

-17.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

57.77%

-17.04%

Сравнение комиссий SGDJ и SLVR

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SLVR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и SLVR

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности SLVR в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.18%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		3.45%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and SLVR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVR has higher volatility (19.23%) compared to SGDJ (13.16%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs SLVR's -38.60%.

On 1-year performance, SLVR leads with 114.00% vs 79.24% for SGDJ. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDJ has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 114.00% return vs 79.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SLVR.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 3.45% for SLVR.

SGDJ is categorized as Materials, while SLVR is Silver. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.65% for SLVR.

SLVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и SLVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор