PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SGDJ returned 49.70%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SGDJ charges 0.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

SGDJ

1 день
0.37%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.34%
6 месяцев
11.75%
1 год
79.24%
3 года*
49.70%
5 лет*
17.26%
10 лет*
11.82%

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и BWET

2026 (YTD)202520242023
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		2.34%174.44%19.35%-10.16%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between SGDJ and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.00

The correlation between SGDJ and BWET shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SGDJ и BWET

Секторы
SGDJ
BWET

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
BWET

-

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

BWET

-

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

BWET

-

Энергетика

SGDJ

-

BWET

-

Финансовые услуги

SGDJ

-

BWET
8.6%

Здравоохранение

SGDJ

-

BWET

-

Промышленность

SGDJ

-

BWET

-

Недвижимость

SGDJ

-

BWET

-

Технологии

SGDJ

-

BWET

-

Коммунальные услуги

SGDJ

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

SGDJ vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
20.67

-19.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
6.77

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.99

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

66.60

-64.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

176.91

-170.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

20.67

-19.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

2.01

-1.65

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и BWET

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-56.90%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-30.64%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-56.90%

+23.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.38%

-0.90%

-24.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.25%

-24.06%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

11.51%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и BWET

Текущая волатильность для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) составляет 13.16%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

28.88%

-15.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.87%

88.79%

-48.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

98.73%

-50.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.27%

70.70%

-30.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

70.70%

-29.97%

Сравнение комиссий SGDJ и BWET

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и BWET

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.18%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to SGDJ (13.16%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 49.70% for SGDJ. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDJ has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 49.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for BWET.

SGDJ is categorized as Materials, while BWET is Commodities. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Sprott and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор