PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDIX с FIJDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDIX с FIJDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGDIX (Sprott Gold Equity Fund Institutional Class) and FIJDX (Fidelity Advisor Gold Fund Class Z) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, SGDIX returned 18.01%/yr vs 15.05%/yr for FIJDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SGDIX charges 1.17%/yr vs 0.60%/yr for FIJDX.

Доходность

Сравнение доходности SGDIX и FIJDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGDIX показывает доходность -10.75%, а FIJDX немного выше – -10.74%.

SGDIX

1 день
-4.11%
1 месяц
-13.92%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-14.12%
1 год
51.17%
3 года*
39.96%
5 лет*
18.01%
10 лет*
—

FIJDX

1 день
-4.33%
1 месяц
-15.15%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-14.51%
1 год
40.06%
3 года*
36.46%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDIX и FIJDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class		-10.75%148.38%20.90%2.23%-12.96%-11.55%35.67%
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		-10.74%143.25%15.10%-0.26%-13.32%-10.33%29.88%

Correlation

The correlation between SGDIX and FIJDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.96

The correlation between SGDIX and FIJDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund Institutional Class

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

Часто сравнивают с SGDIX:
SGDIX с SRUUFSGDIX с GGNSGDIX с CEFSGDIX с SGDLXSGDIX с GRHAXSGDIX с BCXSGDIX с FKRCX
Часто сравнивают с FIJDX:
FIJDX с FGDLFIJDX с USGFIJDX с QGLDXFIJDX с IAUIFIJDX с YGLDFIJDX с EPGIXFIJDX с FBGRX

Доходность на риск

SGDIX vs. FIJDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDIX
Ранг доходности на риск SGDIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FIJDX
Ранг доходности на риск FIJDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJDX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJDX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDIX c FIJDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDIXFIJDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.89

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.31

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.14

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

2.99

+0.93

SGDIX vs. FIJDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDIX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FIJDX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDIX и FIJDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDIX и FIJDX

Максимальная просадка SGDIX за все время составила -47.27%, что меньше максимальной просадки FIJDX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDIX и FIJDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDIXFIJDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.27%

-50.43%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.93%

-35.39%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.93%

-35.39%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.90%

-45.91%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.81%

-34.63%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-18.54%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

13.41%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDIX и FIJDX

Текущая волатильность для Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) составляет 17.08%, в то время как у Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что SGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDIXFIJDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.08%

18.10%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.48%

38.30%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.66%

45.49%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

34.20%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.24%

34.70%

-0.46%

Сравнение комиссий SGDIX и FIJDX

SGDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FIJDX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDIX и FIJDX

Дивидендная доходность SGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FIJDX в 5.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		5.74%2.17%3.63%1.16%0.38%1.71%4.54%0.53%
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class		0.74%0.66%0.00%0.00%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SGDIX and FIJDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIJDX has higher volatility (18.10%) compared to SGDIX (17.08%). In terms of maximum drawdown, SGDIX dropped -47.27% vs FIJDX's -50.43%.

SGDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDIX и FIJDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор