PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGC с LII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGC с LII

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGC (Superior Group of Companies, Inc.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. SGC operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SGC returned -1.23%/yr vs 15.48%/yr for LII. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGC и LII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Superior Group of Companies, Inc. (SGC) и Lennox International Inc. (LII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGC показывает доходность 37.54%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции SGC уступали акциям LII по среднегодовой доходности: -1.23% против 15.48% соответственно.

SGC

1 день
2.45%
1 месяц
12.55%
С начала года
37.54%
6 месяцев
36.69%
1 год
36.86%
3 года*
19.73%
5 лет*
-8.36%
10 лет*
-1.23%

LII

1 день
0.54%
1 месяц
-0.79%
С начала года
7.01%
6 месяцев
3.22%
1 год
-6.77%
3 года*
21.89%
5 лет*
10.01%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGC и LII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGC
Superior Group of Companies, Inc.		37.54%-38.45%26.91%42.28%-52.39%-3.86%75.53%-21.25%-32.68%38.61%
LII
Lennox International Inc.		7.01%-19.54%37.27%89.55%-24.94%19.71%13.79%12.78%6.33%37.43%

Correlation

The correlation between SGC and LII is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1999 г.

0.15

The correlation between SGC and LII shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGC:

$193.63M

LII:

$18.13B

EPS

SGC:

$0.57

LII:

$22.20

Коэффициент P/E

SGC:

22.72

LII:

23.34

Коэффициент P/S

SGC:

0.34

LII:

3.48

Коэффициент P/B

SGC:

1.00

LII:

14.94

Общая выручка (12 мес.)

SGC:

$569.97M

LII:

$5.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGC:

$214.76M

LII:

$1.74B

EBITDA (12 мес.)

SGC:

$26.11M

LII:

$1.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Superior Group of Companies, Inc.

Lennox International Inc.

Часто сравнивают с SGC:
SGC с LLYSGC с JPMSGC с MUSGC с TSMSGC с ACGLSGC с NEUSGC с FTAI
Часто сравнивают с LII:
LII с AVGOLII с CARRLII с SPYLII с COSTLII с WMSLII с GOOGLLII с HUBB

Доходность на риск

SGC vs. LII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGC
Ранг доходности на риск SGC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LII
Ранг доходности на риск LII: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LII: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGC c LII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Superior Group of Companies, Inc. (SGC) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGCLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.20

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-0.04

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.20

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

-0.33

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGC vs. LII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGC на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа LII равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGC и LII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGCLIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.20

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.31

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.53

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.43

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SGC и LII

Максимальная просадка SGC за все время составила -75.33%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGC и LII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGCLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.33%

-62.76%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-33.77%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.12%

-34.71%

-23.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.29%

-46.88%

-24.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.33%

-46.88%

-28.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.55%

-22.53%

-20.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.61%

-14.50%

-13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.60%

20.63%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SGC и LII

Superior Group of Companies, Inc. (SGC) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что SGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGCLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.59%

10.10%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

25.93%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.50%

34.77%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.52%

32.04%

+14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.14%

29.26%

+21.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGC и LII

Дивидендная доходность SGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности LII в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LII
Lennox International Inc.		1.00%1.04%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%
SGC
Superior Group of Companies, Inc.		4.31%5.79%3.39%4.15%5.37%2.10%1.72%2.95%2.21%1.37%1.73%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGC и LII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Superior Group of Companies, Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
140.88M
1.14B
(SGC) Общая выручка
(LII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGC и LII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Superior Group of Companies, Inc. и Lennox International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
37.2%
31.0%
Активы портфеля
SGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Superior Group of Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.33M при выручке в 140.88M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

LII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

SGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Superior Group of Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05M при выручке в 140.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

LII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

SGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Superior Group of Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 834.00K при выручке в 140.88M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

LII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

SGC and LII have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGC has higher volatility (14.59%) compared to LII (10.10%). In terms of maximum drawdown, SGC dropped -75.33% vs LII's -62.76%.

SGC currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGC и LII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор