Сравнение SGC с ACGL
SGC (Superior Group of Companies, Inc.) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. SGC operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SGC returned -1.23%/yr vs 14.54%/yr for ACGL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGC и ACGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGC показывает доходность 37.54%, что значительно выше, чем у ACGL с доходностью -7.90%. За последние 10 лет акции SGC уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: -1.23% против 14.54% соответственно.
SGC
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 12.55%
- С начала года
- 37.54%
- 6 месяцев
- 36.69%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -1.23%
ACGL
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам SGC и ACGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGC Superior Group of Companies, Inc. | 37.54% | -38.45% | 26.91% | 42.28% | -52.39% | -3.86% | 75.53% | -21.25% | -32.68% | 38.61% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | -7.90% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
Correlation
The correlation between SGC and ACGL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1995 г. | 0.11 |
The correlation between SGC and ACGL shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGC:
$193.63M
ACGL:
$31.78B
SGC:
$0.57
ACGL:
$13.06
SGC:
22.72
ACGL:
6.76
SGC:
0.34
ACGL:
1.67
SGC:
1.00
ACGL:
1.36
SGC:
$569.97M
ACGL:
$19.70B
SGC:
$214.76M
ACGL:
$8.44B
SGC:
$26.11M
ACGL:
$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGC vs. ACGL — Ранг доходности на риск
SGC
ACGL
Сравнение SGC c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Superior Group of Companies, Inc. (SGC) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGC | ACGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.48 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -1.12 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGC | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.33 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.76 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.53 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SGC и ACGL
Максимальная просадка SGC за все время составила -75.33%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGC и ACGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGC | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.33% | -54.70% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -14.08% | -22.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.12% | -22.43% | -35.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.29% | -22.43% | -48.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.33% | -53.84% | -21.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.55% | -19.12% | -23.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -11.72% | -15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.60% | 6.03% | +13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGC и ACGL
Superior Group of Companies, Inc. (SGC) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGC | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 5.62% | +8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 14.42% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.50% | 20.91% | +22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.52% | 24.55% | +21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.14% | 27.52% | +23.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGC и ACGL
Дивидендная доходность SGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGC Superior Group of Companies, Inc. | 4.31% | 5.79% | 3.39% | 4.15% | 5.37% | 2.10% | 1.72% | 2.95% | 2.21% | 1.37% | 1.73% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGC и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Superior Group of Companies, Inc. и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGC и ACGL
SGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Superior Group of Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.33M при выручке в 140.88M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
SGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Superior Group of Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05M при выручке в 140.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
SGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Superior Group of Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 834.00K при выручке в 140.88M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
SGC and ACGL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGC has higher volatility (14.59%) compared to ACGL (5.62%). In terms of maximum drawdown, SGC dropped -75.33% vs ACGL's -54.70%.
SGC currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGC и ACGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор