Сравнение SGAS.DE с XAIX
SGAS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - SGAS.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Screened, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, SGAS.DE returned 21.65% vs 37.91% for XAIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGAS.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности SGAS.DE и XAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGAS.DE торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGAS.DE показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 25.67%.
SGAS.DE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- —
XAIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -6.68%
- 6 месяцев
- 23.19%
- С начала года
- 25.67%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGAS.DE и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SGAS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 11.29% | 5.16% | 13.59% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 25.67% | 13.74% | 21.43% |
Correlation
The correlation between SGAS.DE and XAIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between SGAS.DE and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGAS.DE vs. XAIX — Ранг доходности на риск
SGAS.DE
XAIX
Сравнение SGAS.DE c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGAS.DE | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.89 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 7.47 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGAS.DE и XAIX
Максимальная просадка SGAS.DE за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAS.DE и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGAS.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -27.79% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -13.17% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -12.39% | +11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -5.22% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.09% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGAS.DE и XAIX
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) составляет 3.33%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что SGAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGAS.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 10.55% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 21.53% | -12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 24.77% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 25.81% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 25.81% | -7.65% |
Сравнение комиссий SGAS.DE и XAIX
SGAS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGAS.DE и XAIX
SGAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SGAS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.42% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
SGAS.DE and XAIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGAS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGAS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
SGAS.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XAIX is Technology Equities. SGAS.DE tracks MSCI USA ESG Screened, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for SGAS.DE and 0.35% for XAIX.
Подберите оптимальное распределение для SGAS.DE и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор