PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGAS.DE с CSUS.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGAS.DE с CSUS.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS).

SGAS.DE и CSUS.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGAS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Screened. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. CSUS.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SGAS.DE и CSUS.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGAS.DE и CSUS.AS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		-4.42%5.13%33.97%26.37%-17.05%39.63%10.62%35.37%-7.63%
CSUS.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		-3.31%4.04%33.96%22.33%-15.27%37.95%10.18%32.81%-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, SGAS.DE показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у CSUS.AS с доходностью -3.31%.

SGAS.DE

1 день
2.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.30%
1 год
10.50%
3 года*
16.87%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

CSUS.AS

1 день
1.80%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.04%
3 года*
16.15%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SGAS.DE:
SGAS.DE с EDMU.DESGAS.DE с VUAA.DESGAS.DE с ESGUSGAS.DE с CSPX.ASSGAS.DE с VOOSGAS.DE с SXR8.DESGAS.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с CSUS.AS:
CSUS.AS с TECW.LCSUS.AS с VUAA.LCSUS.AS с VOOCSUS.AS с DGROCSUS.AS с SXR7.DECSUS.AS с VUGCSUS.AS с SPY

Сравнение комиссий SGAS.DE и CSUS.AS

SGAS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CSUS.AS в 0.33%.

CSUS.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SGAS.DE vs. CSUS.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAS.DE
Ранг доходности на риск SGAS.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAS.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAS.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAS.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAS.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAS.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CSUS.AS
Ранг доходности на риск CSUS.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUS.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUS.AS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUS.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUS.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUS.AS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAS.DE c CSUS.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGAS.DECSUS.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.57

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.88

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.93

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

10.06

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGAS.DE vs. CSUS.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAS.DE на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUS.AS равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAS.DE и CSUS.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGAS.DECSUS.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.83

-0.02

Корреляция

Корреляция между SGAS.DE и CSUS.AS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAS.DE и CSUS.AS

Ни SGAS.DE, ни CSUS.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGAS.DE и CSUS.AS

Максимальная просадка SGAS.DE за все время составила -33.55%, примерно равная максимальной просадке CSUS.AS в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAS.DE и CSUS.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

SGAS.DECSUS.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-34.08%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-13.33%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-23.49%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.40%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.46%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.14%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAS.DE и CSUS.AS

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SGAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGAS.DECSUS.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.68%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

8.65%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

17.40%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.51%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

16.27%

+1.46%